第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：单选题参考答案

第 6 页：多选题参考答案

第 7 页：判断题参考答案

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91风险监管核心指标主要类别包话( )

　　A. 风险暴露

　　B. 风险保留

　　C. 风险水平

　　D. 风险迁徙

　　E. 风险抵补

　　92下列属于市场风险的有( )

　　A. 利率风险

　　B. 股票风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品风险

　　E. 操作风险

　　93下列属于商业银行柜台业务的有( )

　　A. 账户管理

　　B. 存取款

　　C. 票据凭证审核

　　D. 商业银行承汇兑业务

　　E. 贴现业务

　　94在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )

　　A. 基本指标法

　　B. 内部模型法

　　C. 标准法

　　D. 内部评级初级法

　　E. 内部评级高级法

　　95监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估，以下属于资本充足率评估程序的有(

　　A. 董事会和高级管理局的监督

　　B. 健全的资本评估

　　C. 风险的全面评估

　　D. 完善的监测和报告系统

　　E. 健全的内部控制检查

　　96市场风险中的期权性风险包括( )

　　A. 场内(交易所)交易的期权

　　B. 场外的期权合同

　　C. 债券或存款的提前兑付

　　D. 贷款的提前偿还等选择性条款

　　E. 贷款利率由借款人自主选择的条款

　　97下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )

　　A. 压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

　　E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　98操作风险可以分为由( )所引发的四类风险。

　　A. 人员

　　B. 系统

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 内部事件

　　99可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )

　　A. 预期收益率

　　B. 中位数

　　C. 方差

　　D. 标准差

　　E. 众数

　　100“9 11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )

　　A. 灾难备份

　　B. 强制员工休假

　　C. 审慎选择经营地址

　　D. 制定应急和连续营业方案

　　E. 购买保险

　　101企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )

　　A. 资产总额

　　B. 应收账款收回的可能性

　　C. 存货

　　D. 应收账款收回的时间预期

　　E. 待摊费用

　　102如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )

　　A. 战略风险

　　B. 信用风险

　　C. 流动性风险

　　D. 操作风险

　　E. 国家风险

　　103形成操作风险的因素主要有人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有( )

　　A. 内部欺诈

　　B. 失职违规

　　C. 核心雇员流失

　　D. 财务/会计错误

　　E. 违反用工法

　　104关于债项评级说法，错误的有( )

　　A. 债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B. 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C. 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E. 债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　105贷款定价通常由( )等因素决定。

　　A. 资本成本

　　B. 经营成本

　　C. 风险成本

　　D. 债务成本

　　E. 股权成本

　　106企业的生产经营风险主要包括( )

　　A. 行业风险

　　B. 产品风险

　　C. 生产风险

　　D. 销售风险

　　E. 总体经营风险

　　107商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )

　　A. 资金成本

　　B. 经营成本

　　C. 风险成本

　　D. 资本成本

　　E. 通货膨胀调整成本

　　108按照风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )

　　A. 纯粹风险和投机风险

　　B. 可管理风险和不可管理风险

　　C. 系统性风险和非系统性风险

　　D. 可量化风险和不可量化风险

　　E. 经济风险、社会风险、政治风险、自然风险和技术风险

　　109我国商业银行信息披露存在( )等问题。

　　A. 表外业务信息披露不充分

　　B. 信息披露内容不全面

　　C. 信息披露监控机制仍需进一步完善

　　D. 信息披露程序不规范

　　E. 风险信息披露不充分

　　110公允价值的计量方式包括( )

　　A. 不可以直接使用可获得的市场价格

　　B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C. 直接使用名义价值

　　D. 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　111验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )

　　A. CAP曲线与AR值

　　B. ROC曲线与A值

　　C. 二项分布检验

　　D. 贝叶斯错误率

　　E. CP模型

　　112商业银行有效的声誉风险管理体系应当重点强调( )等内容。

　　A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B. 培养开放、互信、互助的机构文化

　　C. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

　　D. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　E. 提高管理的预见性

　　113下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )

　　A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B. 某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C. 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　114商业银行流动性风险预警信号有( )

　　A. 商业银行所发行的股票价格下跌

　　B. 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C. 商业银行的外部评级上升

　　D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E. 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　115商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )

　　A. 完善的公司治理结构

　　B. 健全的内部控制体系

　　C. 普及合规管理文化

　　D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E. 雄厚的研发实力

　　116商业银行具备( )的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志。

　　A. 结构清晰

　　B. 功能强大

　　C. 计算精准

　　D. 目标明确

　　E. 职能完备

　　117下列属于“假按揭”的表现形式的是( )

　　A. 开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　B. 以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　C. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　D. 房地产商未获得销售许可证便销售房屋

　　E. 商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

　　118对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?( )

　　A. 客户预计资金来源以及使用情况

　　B. 预计的资产负债情况

　　C. 损益情况

　　D. 项目建设情况

　　E. 运营计划

　　119提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映( )方面的内容。

　　A. 损失事件

　　B. 诱因及对策

　　C. 关键风险指标

　　D. 资本金水平

　　E. 风险状况

　　120我国商业银行信息披露中存在的问题有( )

　　A. 信息披露内容不全面

　　B. 风险信息披露不充分

　　C. 表外业务信息披露不充分

　　D. 信息披露监控机制有待完善

　　E. 信息披露不及时

　　121下列关于VaR的描述，不正确的是( )

　　A. 风险价值与损失的任何特定事件相关

　　B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C. 风险价值是指可能发生的最大损失

　　D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失

　　E. 风险价值不是以概率百分比表示的价值

　　122商业银行业务外包包括( )

　　A. 技术外包

　　B. 处理程序外包

　　C. 业务营销外包

　　D. 专业性服务外包

　　E. 后勤性事务外包

　　123在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )

　　A. 财会制度不完善

　　B. 管理流程不清晰

　　C. 财会系统建设存在缺陷

　　D. 结算/支付系统延迟

　　E. 文件/合同缺陷

　　124下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?( )

　　A. 个人住房按揭贷款

　　B. 个人大额耐用消费品贷款

　　C. 个人生产经营贷款

　　D. 个人质押贷款

　　E. 个人抵押贷款

　　125以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( )

　　A. 财务控制部门

　　B. 内部审计部门

　　C. 法律合规部门

　　D. 风险管理委员会

　　E. 风险管理部门

　　126根据“贷款最低定价=(资金成本+经营成本十风险成本+资本成本)/贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有( )

　　A. 风险成本指预期损失

　　B. 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露

　　C. 资金成本包括债务成本和股权成本

　　D. 经营成本包括日常管理成本和税收成本

　　E. 资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积

　　127《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )

　　A. 自主经营

　　B. 自担风险

　　C. 自负盈亏

　　D. 自我约束

　　E. 自我发展

　　128以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?( )

　　A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D. 有明确记载的危机处理或决策流程

　　E. 建设学习型组织

　　129商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )

　　A. 良好的企业精神与控制文化

　　B. 科学、有效的激励机制

　　C. 信息交流

　　D. 监督、评价与纠正

　　E. 建立内部控制措施

　　130风险管理控制应当实现的目标包括( )

　　A. 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

　　B. 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C. 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序

　　D. 商业银行应当尽力消除风险

　　E. 商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力

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