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　　一、单项选择题(共80小题。每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.风险监管最为核心的步骤是( )。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.监管措施

　　正确答案:B

　　解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。

　　2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。

　　A.基本指标法

　　B.内部评级高级法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　正确答案:A

　　解析:A项属于对操作风险的计量方法。

　　3.期权性工具( )。

　　A.具有期权性风险

　　B.具有对称性

　　C.不会给期权出售方带来风险

　　D.给期权买入方带来风险

　　正确答案:A

　　解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。

　　4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

　　A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)

　　B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)

　　C.购买1份买方期权(CALL OVTION)

　　D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)

　　正确答案:C

　　解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险最大。

　　5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

　　A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

　　B.提高流动性管理的预见性

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　正确答案:A

　　解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。

　　6.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.流动性风险

　　D.操作风险

　　正确答案:D

　　解析:题目所述属于内部流程引发的操作风险。

　　7.(　)是商业银行有效风险管理的基石。

　　A.高级管理层的支持与承诺

　　B.董事会的支持与承诺

　　C.监事会的支持与承诺

　　D.风险管理委员会的支持与承诺

　　正确答案:A

　　解析:高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　8.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　正确答案:B

　　解析:基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

　　9.操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。

　　A.损失事件评估

　　B.损失事件识别

　　C.损失事件填报

　　D.损失金额确定

　　正确答案:A

　　解析:损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。

　　10.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A.识别风险

　　B.分析风险

　　C.感知风险

　　D.制作风险清单

　　正确答案:C

　　解析:感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　11.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　正确答案:C

　　解析:风险规避是商业银行风险管理的主要策略中的一种消极的风险管理策略。

　　12.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

　　A.银行不同客户的行业集中度

　　B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C.银行贷款在不同行业中的分布

　　D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　正确答案:B

　　解析:B项属于区域风险识别时关注的重点。

　　13.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　正确答案:C

　　解析:交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　14.违约的定义是( )的重要定义。

　　A.权重法

　　B.债项评级

　　C.经济资本管理

　　D.内部评级法

　　正确答案:D

　　解析:

　　15.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆入

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　正确答案:B

　　解析:在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

　　16.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。

　　A.至少每年一次

　　B.至少每两年一次

　　C.每两年一次

　　D.每三年一次

　　正确答案:A

　　解析:商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

　　17.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。

　　A.风险规避

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险对冲

　　正确答案:B

　　解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

　　18.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

　　A.正确划分银行账户与交易账户

　　B.建立完善的内部控制体系

　　C.正确划分表内业务和表外业务

　　D.制定合理的中长期经营战略

　　正确答案:A

　　解析:资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　19.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

　　A.组合在战略层面的重要性

　　B.经济前景

　　C.收益率

　　D.过去的组合集中情况

　　正确答案:D

　　解析:在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

　　20.国别风险管理体系不包括( )。

　　A.董事会和高级管理层的有效监控

　　B.熟知各个国家的风险管理政策和程序

　　C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

　　D.完善的内部控制和审计

　　正确答案:B

　　解析:商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：①董事会和高级管理层的有效监控;②完善的国别风险管理政策和程序;③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;④完善的内部控制和审计。

　　21.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。

　　A.提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　正确答案:B

　　解析:商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

　　22.法人客户根据其机构性质可以分为( )。

　　A.企业类客户和团体类客户

　　B.企业类客户和机构类客户

　　C.单位类客户和团体类客户

　　D.单位类客户和机构类客户

　　正确答案:B

　　解析:法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户。

　　23.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询法院的个人客户信用记录

　　B.查询税务机关的个人客户信用记录

　　C.中国人民银行个人征信系统

　　D.从个人客户单位购买客户的信息

　　正确答案:D

　　解析:商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。

　　24.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。

　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

　　正确答案:D

　　解析:从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。

　　25.经济风险属于( )。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.信用风险

　　D.国别风险

　　正确答案:D

　　解析:国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。

　　26.( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　正确答案:D

　　解析:这是高级计量法的定义。

　　27.下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A.定量压力测试

　　B.资本规划

　　C.情景选择

　　D.定性压力测试及管理行动

　　正确答案:B

　　解析:资本充足率压力测试框架的主要内容有：①情景选择。②定量压力测试。③定性压力测试及管理行动。④结果输出。

　　28.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )

　　A.5年期零息债券

　　B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

　　C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

　　D.10年期浮动利率债券

　　正确答案:D

　　解析:可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

　　29.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

　　A.内部模型法

　　B.内部评级法

　　C.现期风险暴露法

　　D.标准法

　　正确答案:B

　　解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

　　30.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　正确答案:A

　　解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　31.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

　　A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

　　B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

　　C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

　　D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

　　正确答案:C

　　解析:A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任。但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。

　　32.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正确答案:A

　　解析:人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

　　A.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　B.代客理财产品受利率波动造成损失

　　C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　D.业务员贪污或截留代理业务手续费

　　正确答案:B

　　解析:代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

　　34.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正确答案:C

　　解析:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。

　　35.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。

　　A.法律风险

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.操作风险

　　正确答案:B

　　解析:结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　36.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠杆比率

　　C.流动比率

　　D.盈利能力比率

　　正确答案:B

　　解析:用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力的比率是杠杆比率。

　　37.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元

　　B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元

　　D.1英镑=1.9808美元

　　正确答案:D

　　解析:美元兑英镑远期汇率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

　　A.促进金融稳定和金融创新共同发展

　　B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

　　C.确保银行业金融机构不破产

　　D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

　　正确答案:C

　　解析:确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。

　　39.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　正确答案:B

　　解析:三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　40.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的( )。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.风险资本

　　正确答案:C

　　解析:商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的经济资本。

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