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　　一、单项选择题(共80小题。每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是( )。

　　A.抵押

　　B.质押

　　C.优先性

　　D.产品类别

　　正确答案:B

　　解析:特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

　　2.国别风险有很多常见的表现形式，不包括( )。

　　A.重议利息

　　B.取消债务

　　C.提供担保

　　D.再融资

　　正确答案:C

　　解析:不包括提供担保。

　　3.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为( )。

　　A.15%

　　B.10%

　　C.18%

　　D.12%

　　正确答案:A

　　解析:

　　4.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是( )。

　　A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

　　B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

　　C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

　　D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

　　正确答案:A

　　解析:操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。

　　5.目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。

　　A.违约概率模型

　　B.信用评分模型

　　C.内部评级方法

　　D.以上都不对

　　正确答案:C

　　解析:巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。

　　6.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A.银行机构风险和合规性的分析、评价

　　B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　C.会计资料规范性

　　D.财务报表检查

　　正确答案:A

　　解析:外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　7.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A.增加

　　B.负相关

　　C.不变

　　D.降低

　　正确答案:D

　　解析:将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业、地区、贷款种类的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险。

　　8.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

　　正确答案:D

　　解析:对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　9.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A.贷款企业

　　B.专业调查机构

　　C.贷款审批人

　　D.商业银行

　　正确答案:D

　　解析:从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任仍由商业银行承担。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

　　10.( )是审慎银行监管的核心。

　　A.资本监管

　　B.市场准人

　　C.现场检查

　　D.风险评级

　　正确答案:A

　　解析:资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

　　11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.汇率分析

　　C.因果分析

　　D.商品价格分析

　　正确答案:A

　　解析:缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

　　12.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

　　A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　正确答案:B

　　解析:在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

　　13.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波动

　　正确答案:C

　　解析:在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为反向收益率曲线。

　　14.以下不属于风险转移策略的是( )。

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　正确答案:D

　　解析:D属于风险对冲。

　　15.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A.保险转移

　　B.非保险转移

　　C.两者都是

　　D.两者都不是

　　正确答案:B

　　解析:担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移。

　　16.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

　　A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

　　C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　正确答案:B

　　解析:银监会对我国商业银行公司治理要求包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。②明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。③建立、健全以监事会为核心的监督机制。④建立完善的信息报告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　17.监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。

　　A.操作规范

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.内部控制

　　正确答案:C

　　解析:这是错误监控/报告的定义。

　　18.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　正确答案:B

　　解析:在距长期次级债务到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%。

　　19.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

　　A.战略风险

　　B.集中度风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　正确答案:B

　　解析:商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为集中度风险。同业业务增大金融机构之间的敞口，使得各金融机构的相互关联性上升，增加资产组合与现金流管理的难度，将使银行的流动性风险上升，也会使整个金融市场的脆弱性增加。

　　20.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　正确答案:D

　　解析:风险价值不属于风险监管核心指标。

　　21.利率期限结构变化风险也称为( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　正确答案:B

　　解析:利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。

　　22.商业银行的零售存款是( )。

　　A.来源集中，流动性风险低

　　B.比较稳定的负债，流动性风险低

　　C.来源分散，流动性风险高

　　D.不稳定的负债。流动性风险高

　　正确答案:B

　　解析:从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分，其来源比较分散，流动性风险较低。

　　23.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。

　　A.向人民银行再贴现

　　B.发行银行债券

　　C.拆人资金

　　D.用自有债券进行回购

　　正确答案:B

　　解析:向人民银行再贴现、拆入资金和债券回购是进行操作的短期行为，不能解决银行长期资金缺口问题。

　　24.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为( )。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　正确答案:C

　　解析:次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。

　　25.在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。

　　A.1%

　　B.1.5%

　　C.2%

　　D.2.5%

　　正确答案:C

　　解析:超额备付金是指银行存人中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于2%。

　　26.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

　　A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

　　B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

　　C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

　　D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

　　正确答案:A

　　解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引(试行)》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。A项不正确。

　　27.( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　正确答案:B

　　解析:监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。

　　28.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险清除

　　正确答案:D

　　解析:商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

　　29.监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。

　　A.非现场监管和现场检查

　　B.外部审计和信息披露

　　C.自我评估和压力测试

　　D.风险评级和纠正处置

　　正确答案:A

　　解析:监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制。

　　30.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是( )。

　　A.市场风险

　　B.声誉风险

　　C.操作风险

　　D.信用风险

　　正确答案:A

　　解析:巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。由于市场风险主要来源于所属的经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方法来降低系统性风险。

　　31.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。

　　A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

　　B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

　　C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

　　D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

　　正确答案:C

　　解析:商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门或单位，已经成为金融管理现代化的重要标志。风险管理部门应当是一个相对独立的部门。需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立、并具有独立的报告路线。

　　32.下列资本工具中，( )属于商业银行的二级资本。

　　A.优先股及其溢价

　　B.资本公积及盈余公积可计入部分

　　C.超额贷款损失准备可计人部分

　　D.一般风险准备可计人部分

　　正确答案:C

　　解析:核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分;其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)和少数股东资本可计入部分等。二级资本，主要包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分等。

　　33.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。

　　A.低级风险量化

　　B.中级风险量化

　　C.高级风险量化

　　D.以上均不正确

　　正确答案:C

　　解析:《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　34.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的( )。

　　A.金额错配

　　B.期限错配

　　C.止损错配

　　D.流动性错配

　　正确答案:B

　　解析:到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的期限错配。

　　35.在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元

　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元

　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元

　　正确答案:C

　　解析:一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B两项;其次，如果像D项所说有98%的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，本题选C。

　　36.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.信用风险又被称为结算风险

　　正确答案:A

　　解析:B项对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视;与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征;信用风险又被称为违约风险。

　　37.( )不包括在市场风险中。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.商品价格风险

　　正确答案:C

　　解析:操作风险不属于市场风险。

　　38.李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。

　　则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为( )。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　正确答案:B

　　解析:E(R)=0，15×0，50+0，45×0，30+0，25×0，10-0，15×0，10=0，22，即22%。

　　39.行业环境风险因素不包括( )。

　　A.宏观经济周期

　　B.财政货币政策

　　C.产业政策

　　D.产业成熟度

　　正确答案:D

　　解析:产业成熟度是行业经营风险因素。

　　40.下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是( )。

　　A.已上市的中型企业

　　B.即将上市的大型企业集团

　　C.财务制度健全的小型企业

　　D.刚由事业单位改制而成的企业

　　正确答案:C

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