三、判断题(共20题，每小题1分。共20分)

　　121.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )

　　正确答案:错误

　　解析:根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

　　122.监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:现场检查对银行风险管理有保护和促进作用。监管机构通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法予以肯定并予以保护，同时针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。

　　123.贷款五级分类主要用于贷前审批。( )

　　正确答案:错误

　　解析:主要用于贷后管理。

　　124.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。( )

　　正确答案:错误

　　解析:通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行造成的潜在损失。

　　125.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　正确答案:错误

　　解析:风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

　　126.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。( )

　　正确答案:错误

　　解析:集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。

　　127.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。( )

　　正确答案:错误

　　解析:一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多。

　　128.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )

　　正确答案:错误

　　解析:表外资产也适用。

　　129.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。 ( )

　　正确答案:错误

　　解析:银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进行更新。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

　　130.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。( )

　　正确答案:错误

　　解析:商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

　　131.对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。( )

　　正确答案:正确

　　解析:建立风险评估体系时要符合监管要求的原则，即实质性风险评估体系必须符合监管机构的相关要求，特别是不同国家的监管机构可能对同一风险提出不同的监管要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，就需要针对不同国家的监管要求制定不同的风险评估体系。

　　132.商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。( )

　　正确答案:正确

　　解析:商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。

　　133.声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于商业银行内部造成的。( )

　　正确答案:错误

　　解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等交叉存在、相互作用。所以它产生的原因是多种多样的。

　　134.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( )

　　正确答案:正确

　　解析:收益率曲线是由不同时期，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。

　　135.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。( )

　　正确答案:正确

　　解析:经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。

　　136.商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在，相互作用。例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

　　137.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。( )

　　正确答案:正确

　　解析:商业银行自身严格的资本约束是有效资本监管的起点。

　　138.董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。( )

　　正确答案:正确

　　统 计： 本题共被作答126次 ，正确率89% 。

　　解析:董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。

　　139.久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。( )

　　正确答案:正确

　　解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

　　140.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。 ( )

　　正确答案:错误

　　解析:虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

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