第 1 页：试题

第 3 页：参考答案

　　二、多项选择题(共40小题，每小题l分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.建立良好的声誉风险管理体系的功能有(　　)。

　　A.招募和保留最佳雇员

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.维护客户和供应商的忠诚度

　　E.降低竞争激烈程度

　　2.声誉风险管理的具体做法有(　　)。

　　A.强化声誉风险管理培训

　　B.确保实现承诺

　　C.及时处理投诉

　　D.增强对客户的透明度

　　E.注意商业银行的企业社会责任

　　3.银行监管的基本原则包括(　　)。

　　A.依法原则

　　B.公开原则

　　C.公正原则

　　D.效率原则

　　E.惩罚原则

　　4.下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有(　　)。

　　A.正常贷款迁徙率=f(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少额)1x100%

　　B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中。在报告期末分类为可疑类的贷款余额

　　C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100%

　　E.期初可疑类贷款向下迁徙金额。是指期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　5.保证法律责任一般包括(　　)。

　　A.部分责任保证

　　B.连带责任保证

　　C.一般责任保证

　　D.全部责任保证

　　E.完全责任保证

　　6.违约风险暴露包括(　　)。

　　A.公司风险暴露

　　B.零售风险暴露

　　C.主权风险暴露

　　D.金融机构风险暴露

　　E.股权风险暴露

　　7.影响违约损失率的因素主要包括(　　)。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　8.国别风险的评估指标包括(　　)。

　　A.数量指标

　　B.质量指标

　　C.比例指标

　　D.等级指标

　　E.总量指标

　　9.按照企业集团内部关联的关系.企业集团可以分为(　　)。

　　A.有限责任制企业集团

　　B.股份合作化企业集团

　　C.纵向一体化企业集团

　　D.横向一体化企业集团

　　E.综合企业集团

　　10.以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有(　　)。

　　A.贷款分类主要用于贷后管理

　　B.贷款分类更多体现为事后评价

　　C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

　　D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理

　　E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断

　　11.以下各项中，属于区域风险预警的情况的有(　　)。

　　A.有关区域经济的政策法规发生重大变化

　　B.区域经营环境出现恶化

　　C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

　　D.国家有关产业政策发生变化

　　E.产品出口的国家的贸易限制政策

　　12.引起操作风险的内部流程因素主要包括(　　)。

　　A财务/会计错误

　　B.产品设计缺陷

　　C.结算/支付错误

　　D.错误监控/报告

　　E.文件/合同缺陷

　　13.行业经营出现恶化的预警指标主要有(　　)。

　　A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损

　　B.行业相关的法律法规出现重大调整

　　C.市场需求出现明显下降

　　D.产能明显过剩

　　E.行业整体衰退

　　14.下列关于信用风险的说法，不正确的有(　　)。

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.对商业银行来说.贷款是唯一的信用风险来源

　　C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

　　E.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　15.权利质押的范围包括(　　)。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　16.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因有(　　)。

　　A.财会制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.财会系统建设存在缺陷

　　D.结算/支付系统延迟

　　E.文件/合同缺陷

　　17.监事会监督和测评的方式包括(　　)。

　　A.检查与调研

　　B.调阅文件

　　C.访谈座谈

　　D.列席会议

　　E.监督测评

　　18.风险转移可分为(　　)。

　　A.事前转移

　　B.事后转移

　　C.保险转移

　　D.非保险转移

　　E.主体转移

　　19.流动性风险是(　　)长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　20.资产证券化包括(　　)。

　　A.信贷资产证券化

　　B.实体资产证券化

　　C.虚拟资产证券化

　　D.证券资产证券化

　　E.现金资产证券化

　　21.下列关于组合限额管理的说法。正确的有(　)。

　　A.任何情况下都不允许超过组合限额

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　E.通过设定组合限额.可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　22.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　)。

　　A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　23.下列属于信用衍生产品的特点的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　E.杠杆性

　　24.留置主要应用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承揽合同

　　C.运输合同

　　D.劳务输出合同

　　E.担保合同

　　25.商业银行进行贷款转让的有(　)。

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　26.商业银行的操作风险可按( )分类。

　　A.人员因素

　　B.规章制度

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列选项中.属于商业银行市场风险限额管理的有(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.单一客户限额

　　E.以上都包括

　　28.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保障

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　29.在我国。现金流量表主要包括(　)。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　30.商业银行面临的外部风险有(　)。

　　A.行业风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　E.技术风险

　　31.汇率风险分为(　)。

　　A.外汇交易风险

　　B.违约风险

　　C.道德风险

　　D.外汇结构风险

　　E.价格风险

　　32.损失数据收集的内容包括(　)。

　　A.总损失数额信息

　　B.总损失中收回部分信息

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息 33.战略风险管理的作用有(　)。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置.并降低资本使用成本

　　34.银行监管的目标有(　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.增进公众对现代金融的了解

　　D.努力减少金融犯罪

　　E.维护金融稳定

　　35.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　)。

　　A.偿债能力指标

　　B.品质类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　E.实力类指标

　　36.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　)。

　　A.利润总额

　　B.税后净利润

　　C.净资本

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　37.以下关于监管资本的说法正确的有(　)。

　　A.是种虚拟资本

　　B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的

　　D.采用统计分析方法计算

　　E.目的是为满足内部风险管理的需要

　　38.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　39.下列关于久期的说法，正确的有(　)。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　40.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 .

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

　　三、判断题(共15小题。每小题l分。共15分)请对以下各题的描述做出判断，正确选A。错误选B。

　　1.贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　2.通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 (　)

　　A. 对

　　B.错

　　3.一般来说.高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　4.培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。 (　)

　　A对

　　B.错

　　5.承担过多的信用风险会减少流动性风险。

　　A.对

　　B.错

　　6.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　7.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　)

　　A.对

　　B.错

　　8.相关系数具有线性不变性。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　9.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　11.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 (　)

　　A.对

　　B.错

　　12.在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( ) A.对

　　B.错

　　13.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。 ( )

　　A.对

　　B.错

　　14.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。 ( )

　　A.对

　　B.错

　　15.违约概率是事前估计的结果。 ( )

　　A.对

　　B.错

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