二、多项选择题

　　1.【答案】ABCD。解析：良好的声誉风险管理体系可以强化自身的竞争力，但无法降低竞争的激烈程度。

　　2.【答案】ABCDE。

　　3.【答案】ABCD。解析：银行监管的基本原则包括依法原则、公开原则、么正和效率原则。

　　4.【答案】ACDE。解析：期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。所以B是错误的。其他的正确。

　　5.【答案】BC。解析：保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种，所以会影响借款人的还债能力。这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ACD。解析：国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。

　　9.【答案】CD。解析：按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。

　　10.【答案】ABCD。解析：E选项应为债项评级。

　　11.【答案】ABC。解析：区域风险预警包括了有关区域经济的政策法规发生重大变化、区域经营环境出现恶化、区域商业银行分支机构内部出现风险因素，D、E选项属于行业风险预警的内容。

　　12.【答案】ABCDE。解析：此外还包括交易/定价错误。

　　13.【答案】ACDE。解析：B选项中的行业相关的法律法规出现重大调整属于行业环境风险因素。

　　14.【答案】BE。解析：对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，但不是唯一的信用风险来源;信用风险具有明显的非系统性风险特征。

　　15.【答案】ABCDE。解析：权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　16.【答案】ABC。解析：财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误.主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。

　　17.【答案】ABCDE。解析：监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督评测、访谈座谈等方式，对商业银行监督评测。

　　18.【答案】CD。解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。

　　19.【答案】ACDE。解析：流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　20.【答案】ABDE。解析：资产证券化包括信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。

　　21.【答案】ABCDE。

　　22.【答案】BCE。解析：区域内客户的资信状况普遍降低和区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退属于区域经营环境恶化的警示信号。故A、D选项不对。B、C、E三项都是正确的。

　　23.【答案】CD。解析：C、D选项都是属于财务警示信号。

　　24.【答案】BDE。解析：一般区域性风险限额是作为指导性的弹性限额。故B选项错;国家风险限额至少一年重新检查一次，故D选项错;总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持是国家风险暴露中的跨境转移风险，故E选项错。

　　25.【答案】BCDE。解析：操作风险无法消除。

　　【专家点拨】操作风险是指由于不完善或有i;l题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　26.【答案】BE。解析：操作风险根据管理和控制能力分为可规避、可降低、可缓释、应承担。火灾、抢劫与高管欺诈往往很难规避或降低，甚至无能为力，属于可缓释风险，可通刘指定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包的方式转移或缓释。差错率考核是降低操作风险的方法。

　　27.【答案】AE。解析：银行不但应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析.还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

　　28.【答案】ABDE。

　　29.【答案】ABCDE。

　　30.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

　　31.【答案】ABDE。解析：市场风险报告具有多种形式：①投资组合报告;②风险分解“热点”报告;③最佳投资组合复制报告;④最佳风险对冲策略报告。市场风险报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。

　　32.【答案】ABC。解析：首先排除E项，因为如果评估作用不大，电就不会有这样的方法在国际上推广。其次D项这样的原因不是主要原因，这种困难并不是我国特有的。

　　33.【答案】ABCD。解析：E是该指标的缺陷。

　　34.【答案】AC。解析：根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可将操作风险分为：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。对于可缓释的操作风险，商业银行可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，B实行强制休假制度是应对可降低的操作风险的措施;D计提风险损失准备属于应对应承担操作风险的措施;E调整业务规模属于应对可规避操作风险的措施。

　　35.【答案】CD。解析：国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺13分析法、现金流分析法以及久期分析法评估流动性风险。A、B两项属于流动性风险监测的方法。

　　36.【答案】DE。解析：本题全面考查了CAMELs体系的相关知识。从题目上看，首先排除8，CAMELs是六个字母。分别代表六大要素。8明显错误。另外排除A，该体系评分由l(最好)到5(最差)。另外对CAMELs体系有了基本概念的理解之后，便可知C项是错误的，开头字母C是指的资本充足性。

　　37.【答案】CDE。解析：为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第29条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项。

　　38.【答案】BCE。解析：市场情况瞬息万变.要使得授信额度始终在限额以内是基本不可能的，所以A选项错误。所以要对组合限额进行维护，主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理.故D选项错误。

　　39.【答案】AC。解析：在<巴塞尔新资本协议》中，核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积和未分配利润)和公开储备;附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。

　　40.【答案】DE。解析：不论采取何种方式，操作风险报告的内容都要包括这五部分。

　　三、判断题

　　1.[解析]答案为B。从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素，由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。

　　2.[解析]答案为B。在商业银行中，起维护市场信心，充分维护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。

　　3.[解析]答案为B。经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失的。

　　4.[解析]答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

　　5.[解析]答案为A。计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;=是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。

　　6.[解析]答案为B。商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人循环零售贷款。

　　7.[解析]答案为B。在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离。

　　8.[解析]答案为B。信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。

　　9.[解析]答案为B。声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

　　10.[解析]答案为A。传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。

　　11.[解析]答案为A。收益率曲线是由不同时期，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。

　　12.[解析]答案为B。声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。因此，声誉风险识别的核。是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

　　13.[解析]答案为B。商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

　　14.[解析]答案为B。如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，

　　收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。

　　15.[解析]答案为B。按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过90天以上属于违约的一种情况。

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