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　　单选题(共90题，合计45分)

　　21世界上第一个资产证券化产品是(　　)

　　A. 转手转付证券

　　B. 资产支付证券

　　C. 知识产权证券

　　D. 住房抵押贷款证券

　　22银行战略风险的影响因素不包括(　　)

　　A. 一般环境风险因素

　　B. 银行内部风险因素

　　C. 项目环境风险因素

　　D. 政治风险因素

　　23失职违规不包括以下哪种情形?(　　)

　　A. 滥用职权的情形

　　B. 从事未授权交易的情形

　　C. 盗用资产的情形

　　D. 支配超出权限资金额度的情形

　　24在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是(　　)

　　(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估 (3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析和风险识别与评估

　　A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25压力测试是为了衡量(　　)

　　A. 正常风险

　　B. 小概率事件的风险

　　C. 风险价值

　　D. 以上都不是

　　26某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减( )万元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是(　　)

　　A. 公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标

　　B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

　　C. 商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

　　D. 商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　28以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高级计量法

　　29(　　)，标志着金融期货交易的开始。

　　A. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

　　B. 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

　　C. 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

　　D. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

　　30(　　)是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

　　A. 经济资本

　　B. 会计资本

　　C. 监管资本

　　D. 实收资本

　　31因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于(　　)风险。

　　A. 不完善或有问题的内部程序

　　B. 系统缺陷

　　C. 人员因素

　　D. 外部事件

　　32(　　)是商业银行进行有效风险管理的最前端。

　　A. 外部风险监督机构

　　B. 内部审计部门

　　C. 法律/合规部门

　　D. 财务控制部门

　　33下列不属于压力测试的假设情况的是(　　)

　　A. 6个月LIBOR增加500个基点

　　B. 信用价差增加300个基点

　　C. 正常经营状况

　　D. 主要货币相对于美元升值l5%

　　34一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

　　A. 此情形属于市场风险的一种

　　B. 此情形是操作风险的表现

　　C. 此情形会造成交易成本下降

　　D. 此情形不会引发信用风险

　　35商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是(　　)

　　A. 投资组合理论

　　B. 期权定价理论

　　C. 利率平价理论

　　D. 无风险套利理论

　　36在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的(　　)

　　A. 期权费

　　B. 时间价值

　　C. 内在价值

　　D. 执行价格

　　37国际收支逆差与国际储备之比超过限度(　　)时，说明风险较大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于(　　)两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 总行和分行

　　C. 贷款和存款

　　D. 资产和负债

　　39关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是(　　)

　　A. 中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量

　　B. 《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施

　　D. 目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

　　40下列属于操作风险外部风险指标的是(　　)

　　A. 从业年限

　　B. 系统数量

　　C. 反洗钱警报数占比

　　D. 系统故障时间

　　21.D

　　解析：D【解析】住房抵押贷款证券是世界上最早发行的资产证券化产品

　　22.D

　　解析：D【解析】本题考查银行战略风险的影响因素，主要有：(1)一般环境风险因素;(2)项目环境风险因素;(3)银行内部风险因素

　　23.C

　　解析：C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　24.D

　　解析：D【解析】对于自我评估法，④报告自我评估工作与日常j湓控应该是整个自我评估的最后一步，由此直接可知选项D正确

　　25.B

　　解析：B【解析】压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失

　　26.D

　　解析：D【解析】对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动应全额从附属资本中扣减。故该商业银行应从附属资本中扣减l 000万元。故D选项正确

　　27.B

　　解析：B【解析】良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础。如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，不但损害存款人的利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支

　　28.C

　　解析：C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型CrEdit MEtrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C

　　29.D

　　解析：D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始

　　30.A

　　解析：A【解析】本题考查经济资本的相关内容。

　　31.B

　　解析：B【解析】该事件是典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。

　　32.D

　　解析：D【解析】现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，因此，财务控制部门处在有效风险管理的最前端

　　33.C

　　解析：C【解析】商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

　　34.B

　　解析：B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险

　　35.A

　　解析：A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A

　　36.A

　　解析：A【解析】股东初始投资，就是买人一个期权，这个价格就是该期权的期权费

　　37.D

　　解析：暂无

　　38.D

　　解析：D【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资造成损失或破产的风险。从概念中就可得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。故选D

　　39.C

　　解析：C【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法

　　40.C

　　解析：C【解析】A属于人员风险指标;B、D属于系统风险指标;只有C项属于操作风险外部风险指标

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