2020年初级银行从业《风险管理》练习题汇总

　　第1题

　　下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。

　　A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

　　B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

　　C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

　　D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

　　参考答案：C

　　参考解析：任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

　　第2题

　　某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为(??)元。

　　A.923000

　　B.672000

　　C.880000

　　D.742000

　　参考答案：C

　　参考解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率, 20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元

　　第3题

　　监事会是商业银行的()。

　　A.服务机构

　　B.合作机构

　　C.控制机构

　　D.监督机构

　　参考答案：D

　　参考解析：监事会是商业银行的监督机构，向股东大会负责。

　　第4题

　　商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是( )。

　　A.公司业务部门

　　B.个人金融业务部门

　　C.风险管理部门

　　D.内部审计部门

　　参考答案：C

　　参考解析：风险管理的“三道防线”分别为：业务条线部门是第一道风险防线;风险管理部门和合规部门是第二道风险防线;内部审计是第三道风险防线。

　　第5题

　　某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为( )。

　　A.低国别风险

　　B.中等国别风险

　　C.较低国别风险

　　D.较高国别风险

　　参考答案：B

　　参考解析：中等国别风险指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

　　第6题

　　商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平( )，经济资本规模( )，各种损失能被资金吸收的可能性将( )。

　　A.越高;越大;越小

　　B.越高;越大;越大

　　C.越低：越小;越大

　　D.不变;减小;变大

　　参考答案：B

　　参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大;置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

　　第7题

　　()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险规避

　　参考答案：B

　　参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

　　第8题

　　商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是(??)。

　　A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的

　　B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

　　C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性

　　D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，例如，大规模的投诉或批评等外部事件，可能预示即将发生严重的声誉风险，商业银行应及早采取应对措施。

　　第9题

　　根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。

　　A.4%

　　B.3%

　　C.6%

　　D.6%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

　　第10题

　　商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。

　　A.风险规避

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　参考答案：D

　　参考解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

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