2020年初级银行从业《风险管理》练习题汇总

　　第1题

　　商业银行的存贷比应当不高于()。

　　A.75%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行的存贷比应当不高于75%。

　　第2题

　　商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。

　　A.负债和组合的相关性也越大

　　B.资产和组合的相关性也越小

　　C.资产和组合的相关性也越大

　　D.负债和组合的相关性也越小

　　参考答案：C

　　参考解析：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。

　　第3题

　　下列不属于柜面业务环节的是( )。

　　A.账户开立

　　B.现金存取款

　　C.柜员管理

　　D.评级授信

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。(2)现金存取款。(3)柜员管理。(4)重要凭证和重要物品管理。(5)现金库箱管理。(6)平账和账务核对。(7)挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。

　　第4题

　　以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是()。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略;②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

　　A.只有①

　　B.只有②

　　C.①和②

　　D.①、②、③

　　参考答案：C

　　参考解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备;确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　第5题

　　根据()原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　参考答案：A

　　参考解析：根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

　　第6题

　　按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即(　　)。

　　A.偏好收益、厌恶风险

　　B.厌恶收益、厌恶风险

　　C.偏好收益、偏好风险

　　D.厌恶收益、偏好风险

　　参考答案：A

　　参考解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

　　第7题

　　当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是(　　)。

　　A.该类型贷款的预期损失为0

　　B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

　　C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

　　D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考查对银行贷款业务的评价。首先，贷款不良率是一个事后的概念，而预期损失是一个事前的概念。虽然“目前该类型贷款的不良率为0”，但并不表示预期损失也为0，或不存在信用风险;其次，“银行贷款余额的50%为房地产行业贷款”，其贷款集中度明显过高，存在较大风险;最后，风险与收益的平衡是投资的基本准则，也是商业银行经营的必然选择。

　　第8题

　　下列方法中不适用于计量市场风险的是( )。

　　A.久期分析

　　B.敏感性分析

　　C.内部评级法

　　D.缺口分析

　　参考答案：C

　　参考解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

　　第9题

　　风险与控制自我评估的原理为()

　　A.固有风险=控制措施-剩余风险

　　B.固有风险=控制措施+剩余风险

　　C.剩余风险=控制措施-固有风险

　　D.剩余风险=控制措施+固有风险

　　参考答案：B

　　参考解析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。

　　第10题

　　国别限额可依据的因素不包括()。

　　A.国别风险

　　B.业务机会

　　C.国家重要性

　　D.外部风险

　　参考答案：D

　　参考解析：国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

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