1、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。

　　A.贷款客户所在地区经济持续下滑

　　B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

　　C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

　　D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

　　参考答案：C

　　参考解析：违约的发生主要基于以下原因：债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等;债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件;宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。D项，个别项目出现亏损，产生违约相关性的可能是很低的。

　　2、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()

　　A.6%

　　B.4%

　　C.2%

　　D.5%

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

　　3、下列对修正久期描述错误的是()

　　A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数

　　B.修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/(1+y/m)

　　C.在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱

　　D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

　　参考答案：C

　　参考解析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。

　　在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。

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