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　　1、关于CreditMetrics模型的说法错误的是()。

　　A.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

　　B.CreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

　　C.CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

　　D.CreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析

　　参考答案：D

　　参考解析：CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，所以D项错误。

　　2、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。

　　A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目风险暴露

　　B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

　　C.违约损失率是一个事后概念

　　D.估计违约损失率的损失是会计损失

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，A项应为违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目风险暴露总和。B项客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。D项估计违约损失率的损失是经济损失。

　　3、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为()。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.66.67%

　　D.20%

　　参考答案：C

　　参考解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-[(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

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