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　　第十二章　商业银行资产负债管理

　　1.【多选题】商业银行资产负债管理包括的内容有(　　)。

　　A.资本管理

　　B.资金管理

　　C.定价管理

　　D.汇率风险管理

　　E.投融资业务管理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商业银行资产负债管理的内容包括资本管理、资金管理、定价管理、汇率风险管理和投融资业务管理五个方面。

　　2.【单选题】衡量短期资产负债效率的核心指标是(　　)。

　　A.净现金流量

　　B.净资产利息

　　C.净资产产出

　　D.净利息收益率

　　【答案】D

　　【解析】衡量短期资产负债效率的核心指标是净利息收益率。

　　3.【多选题】收益率曲线主要具有(　　)方面的用途。

　　A.用于设定所有债务市场工具的收益率

　　B.用于反映远期收益率水平的指标

　　C.用于计算和比较各种期限安排的收益

　　D.用于计算相似期限不同债券的相对价值

　　E.用于利率衍生工具的定价

　　【答案】ABCDE

　　【解析】具体而言，收益率曲线主要具有以下五个方面的用途：用于设定所有债务市场工具的收益率;用于反映远期收益率水平的指标;用于计算和比较各种期限安排的收益;用于计算相似期限不同债券的相对价值;用于利率衍生工具的定价。

　　4.【单选题】关于表内资产负债管理的重要补充手段，下列说法错误的是( )。

　　A.利用金融衍生工具等表外工具来规避表内风险，是对表内资产负债综合管理的重要补充

　　B.资产证券化是表内资产负债管理的重要补充手段

　　C.利用利率、汇率衍生工具可以对冲市场风险

　　D.利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具可以对冲信用风险

　　【答案】B

　　【解析】商业银行利用衍生金融工具为主的表外工具来规避表内风险，是对表内资产负债综合管理的重要补充。对于发达国家的国际大型商业银行，利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部分，一方面，其利用利率、汇率衍生工具来对冲市场风险，另一方面，其利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具来对冲信用风险

　　5.【单选题】债权的期限结构和(　　)在某一既定时间存在的变化关系称为利率的期限结构，表示这种关系的曲线称为收益率曲线。

　　A.利率

　　B.收益率

　　C.净资本

　　D.成本

　　【答案】B

　　【解析】债权的期限结构和收益率在某一既定时间存在的变化关系称为利率的期限结构，表示这种关系的曲线称为收益率曲线。

　　6.【单选题】在短期内，影响银行价值的主要变量是(　　)。

　　A.净现金流量

　　B.净利润

　　C.净资产

　　D.净资产利润率

　　【答案】A

　　【解析】在短期内，银行现金流量的可预测性较强，风险相对可控，获取现金流量的时间对价值影响也不大，因此，影响银行价值的主要变量是净现金流量。

　　7.【多选题】资产负债管理的原则有(　　)。

　　A.战略导向原则

　　B.资本约束原则

　　C.利益最大化原则

　　D.综合平衡原则

　　E.价值回报原则

　　【答案】ABDE

　　【解析】资产负债管理的原则有：(1)战略导向原则(2)资本约束原则(3)综合平衡原则(4)价值回报原则。

　　8.【单选题】资产负债管理的核心策略是(　　)。

　　A.表内资产负债匹配

　　B.表外工具规避表内风险

　　C.利用证券化剥离表内风险

　　D.表内表外合并

　　【答案】A

　　【解析】资产负债管理的核心策略是表内资产负债匹配。

　　9.【多选题】久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行(　　)分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

　　A.内部资金转移定价

　　B.负债久期

　　C.资产久期

　　D.收益率曲线

　　E.经济资本

　　【答案】BC

　　【解析】久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具，具体指以银行资产久期和负债久期分析为基础，通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整，从而实现在利率变动时，银行收益的稳定或增长。

　　10.【判断题】净利息收益率是商业银行资产负债管理的长期目标。

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B

　　【解析】净利息收益率是商业银行资产负债管理短期目标的核心指标，而长期目标的核心为经济资本回报率。

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