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　　第十四章　风险管理

　　1.【多选题】下列关于商业银行风险的表述，正确的有(　　)。(2015年上半年真题)

　　A.是未来将要遭受的损失

　　B.是否能妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成效

　　C.通常以损失的可能性以及潜在的损失规模来计量

　　D.风险是未来损失发生的不确定性

　　E.风险等同于损失本身

　　【答案】ABCD

　　【解析】风险定义为银行在经营过程中，由于一同休共戚确定因素的影响，和收益损失的可能性。可从两个角度理解：一是强调结果的不确定性，二是强调不确定性带来的不利后果。

　　2.【多选题】下列商业银行所面临的各类风险，表述正确的有(　　)。(2015年上半年真题)

　　A.信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险

　　B.操作风险经常与市场风险、信用风险等风险交织并发

　　C.与其他风险相比，流动性风险形成的原因比较简单，通常被视为独立的风险

　　D.在同一全国范围的经济金融活动不存在国家风险

　　E.通常将声誉风险看作是对其市场价值最大的威胁

　　【答案】ABDE

　　【解析】与其他风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。

　　3.【多选题】银行风险管理流程主要包括(　　)。(2014年上半年真题)

　　A.风险识别

　　B.风险分类

　　C.风险计量

　　D.风险监测

　　E.风险控制

　　【答案】ACDE

　　【解析】银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。

　　4.【判断题】银行面临的风险包括信用风险、市场风险、合规风险、操作风险、流动性风险、法风险等八大类。(　　)(2014年上半年真题)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B

　　【解析】银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。即不再包括合规风险。

　　5.【单选题】下列不属于银行信用风险的是( )。(2014年上半年真题)

　　A.借款人的信用评级从AA级降为A级

　　B.债务人因经济危机陷入经营困难

　　C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷

　　D.即期外汇交易中.交易对手未能在第二个交易日按期交割

　　【答案】C

　　【解析】信用风险又称为违约风险。是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。C选项属于操作风险。

　　6.【单选题】以下银行业务中不存在信用风险的业务是(　　)。(2014年上半年真题)

　　A.同业交易

　　B.贸易融资

　　C.外汇交易

　　D.代收代付

　　【答案】D

　　【解析】对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于场外衍生品交易中。从发展趋势来看，银行正越来越多地面临着除贷款之外的其他银行业务中所包含的信用风险，包括承兑、同业交易、贸易融资、外汇交易、金融衍生业务、承诺和担保以及交易的结算等。

　　7.【单选题】下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是(　　)。(2014年上半年真题)

　　A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益

　　B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”

　　C.在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险

　　D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具

　　【答案】B

　　【解析】“5C”原则包括：贷款人道德品质(Character)、经营能力(Capacity)、资本(Capital)、担保(Collateral)、经营环境(Condition)。

　　8.【单选题】风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，(　　)就最常用、最重要的风险缓释措施。

　　A.出售风险头寸

　　B.购买保险

　　C.互换

　　D.担保

　　参考答案：D

　　参考解析：风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失。担保就最常用、最重要的风险缓释措施。

　　9.【单选题】商业银行的最高风险管理和决策机构是(　　)。

　　A.监事会

　　B.股东会

　　C.董事会

　　D.管理层

　　参考答案：C

　　参考解析：董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构.承担商业银行风险管理的最终责任。

　　10.【多选题】下列关于商业银行风险管理的组织架构的说法，正确的有(　　)。

　　A.商业银行的风险管理组织架构一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成

　　B.监事会负责监督董事会和高级管理层是否尽职履职.并对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

　　C.董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石

　　D.风险管理团队是风险管理的“第一道防线”

　　E.内部审计团队是风险管理的“第三道防线”

　　【答案】ABE

　　【解析】高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。风险管理团队是风险管理的“第二道防线”。

　　11.【单选题】下列关于国家风险的表述，正确的是(　　)。(2015年上半年真题)

　　A.通常在债权人的控制范围之内

　　B.只发生在同一国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

　　C.个人不会遭受国家风险带来的损失

　　D.国家风险由债权人所在国家的行为引起

　　【答案】B

　　【解析】国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。国家风险可分为政治风险、社会风险和经济险三类。国家风险有两个特点：①国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;②在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　12.【单选题】商业银行的市场风险不包括(　　)。(2015年上半年真题)

　　A.违约风险

　　B.汇率风险

　　C.利率风险

　　D.债券价格风险

　　【答案】A

　　【解析】违约风险属于信用风险的一种。

　　13.【单选题】根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当(　　)的计量模型。(2014年上半年真题)

　　A.首先开发信用风险、操作风险

　　B.首先开发信用风险、市场风险

　　C.首先开发市场风险、操作风险

　　D.同时开发三大风险

　　【答案】B

　　【解析】在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当先开发信用风险、市场风险的计量模型。

　　14.【判断题】敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A

　　【解析】与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。

　　15.【多选题】市场风险可以分为(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　E.结算风险

　　【答案】ABCD

　　【解析】市场风险分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。

　　16.【多选题】常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.融资限额

　　E.贷款限额

　　【答案】ABC

　　【解析】常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　17.【单选题】以下不属于操作风险管理工具的是(　　)。

　　A.操作风险与控制自评估

　　B.关键风险指标

　　C.损失数据库

　　D.业务连续性管理

　　【答案】D

　　【解析】操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(1D)等。

　　18.【多选题】以下(　　)属于因内部流程引发的操作风险。

　　A.财务/会计错误

　　B.产品设计缺陷

　　C.软硬件失灵或瘫痪

　　D.系统功能漏洞

　　E.错误监控/报告

　　【答案】ABE

　　【解析】内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理。或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

　　19.【多选题】根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A.人员

　　B.系统

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技术

　　【答案】ABCD

　　【解析】根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　20.【多选题】流动性风险的管控手段包括(　　)。

　　A.现金流量管理

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.应急计划

　　E.压力测试

　　【答案】ABDE

　　【解析】流动性风险管理的管控手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

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