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　　第十四章 风险管理

　　单选题：

　　1、银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为(　　)个业务条线。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　参考答案：D

　　参考解析： 标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等9个业务条线.操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。

　　2、常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　参考答案：B

　　参考解析：常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

　　3、对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　参考答案：B

　　参考解析： 对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。

　　4、根据(　　)，汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　A.风险的性质

　　B.产生的原因

　　C.资金作用

　　D.风险来源

　　参考答案：B

　　参考解析：根据产生的原因，汇率风险可以分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　5、不属于常用的风险价值法的是(　　)。

　　A.历史模拟法

　　B.方差一协方差法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.情景分析法

　　参考答案：D

　　参考解析： 目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

　　多选题：

　　6、常用的信用风险计量参数包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析： 商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　7、与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有(　　)的显著特点。

　　A.风险分散

　　B.笔数大

　　C.单笔风险暴露小

　　D.风险集中

　　E.单笔风险暴露大

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析： 与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。

　　8、利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。

　　A.重新定价风险

　　B.再投资风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.基准风险

　　E.期权性风险

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析： 利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

　　9、常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.融资限额

　　E.贷款限额

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析： 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。

　　10、市场风险的管控手段包括(　　)。

　　A.限额管理

　　B.风险缓释

　　C.风险对冲

　　D.融资管理

　　E.压力测试

　　参考答案：A,C

　　参考解析： 市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。

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