查看汇总：2014年银行业初级专业资格《公司信贷》最新测试及答案汇总

　　一、单项选择题

　　1. 【 C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.流动性风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　2. 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括【B】。

　　A.汇率风险

　　B.重新定价风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确;由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。故本题答案为B。

　　3. 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　【答案解析】：银行的资产加权收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。

　　4. 下列不属于商品价格风险的是【D】。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.股票

　　D.黄金

　　【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。

　　5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【 B】

　　A.一个

　　B.两个

　　C.三个

　　D.当日

　　【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

　　6. 【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

　　A.美式期权

　　B.买方期权

　　C.欧式期权

　　D.平价期权

　　【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

　　7. 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。

　　A.历史成本wWW.KAo8.Cc

　　B.市场估值

　　C.模型

　　D.公允价值

　　【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。

　　8. 【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

　　A.价内期权

　　B.价外期权

　　C.平价期权

　　D.卖方期权

　　【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是【 B】敏感性分析。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.商品价格

　　D.股票价格

　　【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。

　　10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D项正确

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