点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　多项选择题(共40题，合计40分)

　　91内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?(　　)

　　A. 财务/会计错误

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 产品设计缺陷

　　D. 交易/定价错误

　　E. 错误监控/报告

　　92收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)

　　A. 资产的不同市场价值

　　B. 资产的各到期期限

　　C. 对应的收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

　　93利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为(　　)

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 流动性风险

　　94为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?(　　)

　　A. 人员培训

　　B. 总体组合限额

　　C. 资产证券化

　　D. 信用衍生产品

　　E. 授信集中度限额

　　95下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有(　　)

　　A. 前台业务人员

　　B. 内部审计部门

　　C. 外部监督机构

　　D. 财务控制部门

　　E. 风险管理职能部门

　　96面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是(　　)

　　A. 银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E. 外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响

　　97下列哪些情形能使银行失去流动性?(　　)

　　A. 提高准备金比率

　　B. 存款额下降

　　C. 经营管理失当

　　D. 衍生品交易中遭受巨额损失

　　E. 公众对银行体系失去信心

　　98我国监管当局出台的贷款分类包含(　　)这样几个等级的贷款。

　　A. 正常

　　B. 关注

　　C. 次级

　　D. 可疑

　　E. 损失

　　99商业银行通常是采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 分散

　　D. 转移

　　E. 规避

　　100以下关于缺口分析的正确陈述是(　　)

　　A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　101权利质押的范围包括(　　)

　　A. 汇票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 债券

　　E. 存款单

　　102对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 保险手段

　　D. 资本金

　　E. 核心资本

　　103组合层面的风险识别应当关注(　　)

　　A. 银行客户是否过度集中于某个地区

　　B. 银行客户是否过度集中于某个行业

　　C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E. 宏观经济因素

　　104总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A. 投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B. 银行支付标的资产的所有收益

　　C. 投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D. 可以采取食物或现金交割的方式

　　E. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　105以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是(　　)

　　A. 外币存款

　　B. 外币贷款

　　C. 外币债券投资

　　D. 外汇远期的买卖

　　E. 跨境投资

　　106保证法律责任一般包括(　　)

　　A. 部分责任保证

　　B. 连带责任保证

　　C. 一般责任保证

　　D. 全部责任保证

　　E. 完全责任保证

　　107下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是(　　)

　　A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　108下列关于VaR的描述正确的有(　　)

　　A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E. VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　109以风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解机构

　　B. 准备风险为本的现场检查

　　C. 对监管结果汇总报告

　　D. 实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　110关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有(　　)

　　A. 它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C. 主权风险分析是一个动态的过程

　　D. 解释主权评级的模型需要动态调整

　　E. 对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它简单得多

　　91.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面

　　92.B,C,

　　解析：BC【解析】本题考查对收益率曲线图的理解。收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示资产的各到期期限和对应的收益率。

　　93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本题考查利率风险的分类。根据利率方面的知识可以知道，利率风险包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。因此选项A、B、C是正确的

　　94.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效地控制组合信用风险，提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类，因此B、E项正确。 资产证券化有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性，因此C选正确;信用衍生产品是用来转移、对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方，因此D选项正确。

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】风险管理的“三道防线”是：第一防线——前台业务人员;第二道防线——风险管理职能部门;第三道防线——内部审计部门

　　96.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为：(1)银行业为各行业广泛提供金融服务I(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动;(3)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的;(4)风险是银行体系不可消除的内生因素。银行机构正是通过管理和经营风险获得收益;(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　97.C,E,

　　解析：CE【解析】使银行丧失流动性主要有两个方面：银行自身经营管理出现问题导致流动性受损;公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对。

　　98.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本题考查贷款分类。我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款

　　99.A,B,

　　解析：AB【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范

　　100.A,C,

　　解析：AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。由此可知，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口;当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　101.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本题考查权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。五个选项都在质押的范围之内

　　102.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】对于巨大的灾难性损失。商业银行通常采用保险手段来转移

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括宏观经济因索、行业风险和区域风险。A、C、D选项属于区域风险应当关注的内容，B选项属于行业风险应当关注的内容。故A、B、C、D、E选项均符合题意。

　　104.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。选项D属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选ABCE

　　105.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】商业银行从事的银行账户中的外币业务活动包括：外币存款、外币贷款、外币债券投资、跨境投资。因此正确答案为ABCE。D项中外汇远期买卖不属于商业银行从事的银行账户中的外币业务

　　106.B,C,

　　解析：BC【解析】保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种

　　107.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支被视为逾期。债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期90天以上(含90天)可被视为违约。

　　108.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】风险价值是以绝对数表示的，而不是以概率百分比表示的。B项错误。故选ACDE

　　109.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】以风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、采取监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A是国家风险主权评级的概念;B国家风险主权评级涉及异国政治、经济、文化、外交、国防等多方面问题;C对每一个被讨论的国家，主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应;D解释主权评级的模型也要是动态变化的;E对于现在主权评级方法，政治经济学的技巧比计量经济学的科学方法还要重要。与其他信用风险评分/评级相比，需要更多的是经验判断，但是不能因此说它简单，与其说它是一门精确的科学，不如说它是一门蕴含着不可预见性的艺术。

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