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　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　61某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(　　)

　　A. 16.67%

　　B. 22.22%

　　C. 25.00%

　　D. 41.67%

　　62中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

　　A. 扩大货币流通量

　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

　　C. 提高商业银行业的信誉度

　　D. 紧缩货币

　　63对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是(　　)

　　A. 动产留置

　　B. 不动产抵押

　　C. 外资企业连带责任保证

　　D. 支票、汇票、本票等的抵押

　　64商业银行资产的流动性是指(　　)

　　A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

　　B. 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

　　C. 商业银行流动负债数量的多少

　　D. 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　65下列不属于操作风险评估法的是(　　)

　　A. 自我评估法

　　B. 损失分布法

　　C. 风险地图法

　　D. 风险计量法

　　66下列不属于法人信贷业务流程的是(　　)

　　A. 信贷审批

　　B. 贷款发放

　　C. 贷后管理

　　D. 中台风险管理

　　67采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(　　)

　　A. 13.33%

　　B. 16.67%

　　C. 30.00%

　　D. 83.33%

　　68最常见的资产负债的期限错配情况指(　　)

　　A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致

　　D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

　　69(　　)的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

　　A. 《全面风险管理框架》

　　B. 《巴塞尔薪资本协议》

　　C. 《巴塞尔资本协议》

　　D. 以上都不是

　　70在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，其中不包括(　　)

　　A. 查阅法

　　B. 流程图法

　　C. 询问法

　　D. 测试法

　　71连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有(　　)件。

　　A. 8

　　B. 7

　　C. 6

　　D. 3

　　72为确保客观、公正地发表审计意见，确关法律赋予外部审计机构的权力不包括(　　)

　　A. 对难以挽救的危机机构采取处置措施，停止其办理业务，吊销营业许Nile，取消其营业资格

　　B. 要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的数据，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报

　　C. 检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的数据和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒

　　D. 有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料

　　73广义的操作风险定义认为，除(　　)以外的所有风险均可视为操作风险。

　　A. 市场风险

　　B. 法律风险

　　C. 信用风险

　　D. 市场风险和信用风险

　　74(　　)是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A. 操作风险

　　B. 市场风险

　　C. 战略风险

　　D. 法律风险

　　75(　　)是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。

　　A. 自我评估法

　　B. 损失事件数据方法

　　C. 流程图

　　D. 情景分析法

　　76(　　)对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A. 监事会

　　B. 股东大会

　　C. 公司治理层

　　D. 董事会和高级管理层

　　77战略风险属于一种(　　)

　　A. 短期的显性风险

　　B. 短期的潜在风险

　　C. 长期的显性风险

　　D. 长期的潜在风险

　　78在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为(　　)亿元。

　　A. 2.5

　　B. 0.8

　　C. 2.0

　　D. 1.6

　　79以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是(　　)

　　①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④

　　签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

　　A. ①②③④⑤⑥

　　B. ⑥⑤③②④①

　　C. ①②⑤③⑥④

　　D. ①③⑥⑤④②

　　80根据我国中国银行业监督管理委员会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是(　　)

　　A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

　　B. 在中国人民银行超额准备金存款

　　C. 在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

　　D. 库存现金

　　61.B

　　解析：B【解析】可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额;期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。因此。该银行可疑类贷款迁徙率=100/(600—150)×l00%≈22.22%。

　　62.B

　　解析：B【解析】通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是紧缩银根，减少货币流动性，反之.是为了扩大货币流通量

　　63.A

　　解析：A【解析】本题考查商业银行的担保方式。商业银行一般采用的担保方式是抵押和责任保证，包括：不动产抵押，外资企业连带责任保证，支票、汇票。本票等的抵押

　　64.A

　　解析：A【解析】商业银行资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

　　65.D

　　解析：暂无

　　66.D

　　解析：D【解析】按照法人信贷业务的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。而D选项属于资金交易业务的环节。

　　67.D

　　解析：D【解析】回收现金流法根据违约的历史清收情况，通过回收率汁算违约损失率。所以，违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=l-(1.04-0.84)/1.2≈o.8333

　　68.A

　　解析：A【解析】最常见的资产负债的期限错配情况指借短贷长，即将大量短期借款用于长期贷款

　　69.B

　　解析：B【解析】《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式

　　70.D

　　解析：D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要通过询问、查阅、观察、流程图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。故测试法不在其内

　　71.A

　　解析：A【解析】本题考查对基本事件的理解

　　72.A

　　解析：A【解析】为确保客观、公开发表审计意见，有关法律赋予了外部审计机构以下权力：(1)要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报;(2)检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒;(3)有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料;(4)及时向有关监管机构反映被审计单位的严重违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他阻碍审计工柞的行为

　　73.D

　　解析：D【解析】操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动。它不包括已经存在的其他风险种类，如市场风险及信用风险。

　　74.C

　　解析：C【解析】本题考查战略风险的含义

　　75.A

　　解析：A【解析】自我评估法是目前操作风险识别和评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的

　　76.D

　　解析：D【解析】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。故选D

　　77.D

　　解析：D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

　　78.D

　　解析：D【解析】最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数，代入公式计算得1.6。故选D

　　79.D

　　解析：D【解析】本题考查贷款的转让步骤。贷款转让的正确顺序是：挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;对资产组合进行评估;为投资者提供资产组合的详细信息;双方协商(或投标)确定购买价格;签署转让协议;办理贷款转让手续。由此可知D项为正确答案

　　80.A

　　解析：A【解析】我国中国银行业监督管理委员会制定的《商业银行风险监管核心指标》定义的流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期哟同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。故选A。

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