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　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　21根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有(　　)

　　A. 标准法

　　B. 损失事件数据方法

　　C. 流程图法

　　D. 情景分析法

　　22风险评级的程序是(　　)

　　A. 制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案

　　B. 收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案

　　C. 制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果

　　D. 整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果

　　23(　　)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　A. 风险转移

　　B. 风险补偿

　　C. 风险对冲

　　D. 风险分散

　　24下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是(　　)

　　A. 保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

　　B. 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C. 目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D. 商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

　　25(　　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　26下列关于操作风险分类的说法，正确的是(　　)

　　A. 高管欺诈属于可降低的风险

　　B. 交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C. 火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D. 改变市场定位属于可规避风险

　　27下列关于留置的说法，错误的是(　　)

　　A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人

　　同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　28按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A. 法律风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 合规风险

　　29风险评估的方法中不包括(　　)

　　A. 自我评估法

　　B. 因果模型法

　　C. 问卷调查法

　　D. 工作交流法

　　30(　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外汇敞口分析

　　D. 风险价值方法

　　31下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是(　　)

　　A. 新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》

　　B. 中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%

　　C.获得中国银行业监督管理委员会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%

　　D. 新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占有相当比重的大型商业银行

　　32健全的风险管理体系具有的功能不包括(　　)

　　A. 自觉管理

　　B. 系统管理

　　C. 微观管理

　　D. 非系统管理

　　33《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取(　　)计量信用风险。

　　A. 基于内部评级体系的内部模型

　　B. 基于外部评级的模型

　　C. VaR方法

　　D. 严格遵照监管当局的要求

　　34下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是(　　)

　　A. 公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B. 完善的内部控制和风险管理体系

　　C. 与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

　　D. 良好的外部条件

　　35在计算操作风险经济资本配置的标准法中，?值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列(　　)产品线的p因子等于l8%。

　　A. 零售商业银行业务

　　B. 资产管理

　　C. 支付和结算

　　D. 零售经纪

　　36当来源金额(　　)使刚金额时，出观所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 无所谓

　　37已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为(　　)

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　38下列关于资本监管的说法，错误的是(　　)

　　A. 商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失;二是可以随时动用

　　B. 按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利润属于核心资本

　　D. 少数股权属于附属资本

　　39用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(　　)

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　40经济资本配置有助于商业银行制定科学的(　　)体系。

　　A. 业绩评估

　　B. 风险评估

　　C. 风险规避

　　D. 业务决策

　　21.A

　　解析：A【解析】商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本

　　22.B

　　解析：B【解析】风险评级遵循如下程序：收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一制定监管措施一整理评级档案。故B选项符合题意，A、C、D选项不符合题意

　　23.C

　　解析：C【解析】风险对冲被认为是当前最有效的办法

　　24.D

　　解析：D【解析】购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。故选D

　　25.A

　　解析：A【解析】本题考查会计资本的内涵

　　26.D

　　解析：D【解析】B项属于可降低的风险;A、C项属于可缓解的风险。故选D。

　　27.C

　　解析：C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用，故B选项说法确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故A选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合法权髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确

　　28.A

　　解析：A【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　29.B

　　解析：B【解析】风险评估的方法很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。故选8

　　30.B

　　解析：B【解析】久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　31.C

　　解析：C【解析】新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》。故A选项说法正确。中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，但在获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率应不低于50%，并制定分阶段实施段内部评级法规划，以保证3年内资产覆盖率达到80%。故B选项说法正确，C选项说法错误。新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行。故D选项说法正确。

　　32.D

　　解析：D【解析】健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等，但不包括非系统管理

　　33.A

　　解析：A【解析】《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A

　　34.D

　　解析：D【解析】除了A、B、C三项外，良好的公司治理应具备的特征还包括两点：一是科学的激励约束机制;二是先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑。在上述对自身公司治理的要求之外，良好的外部环境被普遍作为促进稳健公司治理的必要条件。故选D

　　35.C

　　解析：C【解析】巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数。支付和结算产品线的β因子等于l8%

　　36.C

　　解析：暂无

　　37.C

　　解析：C【解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故选

　　C

　　38.D

　　解析：D【解析】从抵补损失的角度来看，商业银行的核心资本具备两个特征：(1)能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失;(2)可以随时动用。故A选项说法正确。按照《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。故B选项说法正确。核心资本包括实收资本或普股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。故C选项说法正确，D选项说法错误

　　39.B

　　解析：暂无

　　40.A

　　解析：A【解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面，一个是有助于商业银行提高风险管理水平;另一个是有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

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