2016年银行业初级《各科目》各章讲义汇总

　　第七章 流动性风险管理

　　考点7.1 国别风险的概念(P312-P313)

　　国别风险是指可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

　　主要包括(7 类)：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、简介国别风险。其中转移风险是最主要的类型之一。

　　考点7.2 国别风险管理的基本做法(P313-P316)

　　1.董事会(最终责任)和高级管理层的有效监控;

　　董事会职责包括：

　　(1)定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额;

　　(2)确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险;

　　(3)情敌审阅国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高管对国别风险管理的履职情况;

　　(4)确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责;高级管理层职责包括：

　　(1)制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程;

　　(2)及时了解国别风险水平及管理状况;

　　(3)明确界定各部门的国别风险管理职责，督促各部门切实履行职责，确保国别风险管理体系正常运行;

　　(4)确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、检测和控制各项业务所承担的国别风险。

　　2.建立清晰的国别风险管理政策流程;

　　(1)国别风险识别、计量和控制程序;国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。

　　(2)限额管理、监测和报告;重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少季度向董事会报告。

　　考点7.3 声誉风险的概念(P317-P318)

　　商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味看商业银行可能面临的风险因素也越多。

　　声誉风险管理中应强调的内容包括：

　　1.明确商业银行的战略愿景和价值理念;

　　2.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;

　　3.建立强大的、动态的风险管理体系，有能力提供风险事件的早期预警;

　　4.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;

　　5.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;

　　【其他详见教材P318】

　　考点7.4 声誉风险管理的基本做法(P319-P323)

　　1.明确董事会和高级管理层的责任;

　　董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

　　高级管理层特有职责(其他职责与董事会共担)：确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的时间，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生违规操作情况下采取适当的跟进措施。

　　【撰写声誉风险报告不是董事会和高管的职责。】

　　2.建立清晰的声誉风险管理流程;

　　声誉风险识别【核心是识别主要风险中可能威胁银行声誉的风险因素】;声誉风险评估。

　　3.采取适当的声誉风险管理方法;

　　最佳操作：

　　①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略;

　　②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　具体做法有：

　　(1)强化声誉风险管理培训;

　　(2)确保实现承诺;

　　(3)确保及时处理投诉和批评;

　　(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致;

　　(5)增强对客户/工总的透明度;【客户应当被看做是商业银行的核心资产。】

　　(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来;【是创造公共透明度的另一个重要层面。】

　　(7)保持与媒体的良好接触;【媒体是银行与其利益群体关系的纽带。】

　　(8)制定危机管理规划。

　　考点7.5 声誉危机管理规划(P323-P324)

　　商业银行的声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

　　声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划。

　　主要内容包括：

　　1.预先制定战略性的危机管理规划;

　　2.提高日常解决问题的能力;

　　3.危机现场处理;(细则见教材P324)

　　4.提高发言人的沟通技能;

　　5.危机处理过程中的持续沟通;

　　6.管理危机过程中的信息交流;(细则见教材P324)

　　7.模拟训练和演习。

　　考点7.6 战略风险管理的概念(P325-P326)

　　意义：能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

　　特点：全面性、预防性;

　　战略管理的基本假设包括：

　　1.准确预测未来风险时间的可能性是存在的;

　　2.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;

　　3.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

　　考点7.7 战略风险管理的基本做法(P326-P332)

　　1.明确董事会和高级管理层的责任;

　　制定最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南;对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　2.建立清晰的战略风险管理流程;

　　有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

　　(1)宏观战略层面，董事会和高级管理层必须全面、深入的评估可能潜藏的战略风险;

　　例：进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴等;

　　(2)中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循整体的战略规划，避免各种活动中的战略风险;

　　例：违背董事会和高层的风险偏好原则、倾向于选择高风险/收益的业务等;

　　(3)围观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，具备正确的风险管理意识;

　　例：前台业务人员受高额佣金诱惑而无视职业道德和风险管理约束等。

　　商业银行通常采用定期(每月或每季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

　　3.采取恰当的战略风险管理方法;

　　最有效方法：制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。战略规划应当从宏观战略层面开始。

　　有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式进行，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并体现在商业银行的日常风险管理活动中;制定切实可行的实施方案使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低。

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