2007年银行业从业人员资格考试大纲《风险管理》

　　3.4.4经济资本配置

　　3.4.5资产证券化与信用衍生产品

　　资产证券化

　　信用衍生产品

　　4. 市场风险管理

　　4.1　市场风险识别

　　4.1.1市场风险特征与分类

　　利率风险

　　汇率风险

　　股票价格风险

　　商品价格风险

　　4.1.2主要交易产品风险特征

　　即期

　　远期

　　期货

　　互换

　　期权

　　4.1.3资产分类

　　交易账户和银行账户

　　资产分类的监管标准与会计标准

　　我国商业银行资产分类现状

　　4.2　市场风险计量

　　4.2.1基本概念

　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲线

　　投资组合

　　4.2.2市场风险计量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外汇敞口分析

　　风险价值(VaR)方法

　　敏感性分析

　　情景分析

　　压力测试

　　事后检验

　　4.3　市场风险监测与控制

　　4.3.1市场风险管理的组织框架

　　4.3.2市场风险监测

　　市场风险报告内容和种类

　　市场风险报告路径和频度

　　4.3.3市场风险控制

　　限额管理

　　市场风险对冲

　　4.4　经济资本配置

　　4.4.1经济资本的计算和配置方法

　　4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加

　　5.操作风险管理

　　5.1　操作风险识别

　　5.1.1人员因素

　　内部欺诈

　　失职违规

　　知识/技能匮乏

　　核心雇员流失

　　违反用工法

　　5.1.2内部流程

　　财务/会计错误

　　文件/合同缺陷

　　产品设计缺陷

　　错误监控/报告

　　结算/支付错误

　　交易/定价错误