首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 求职招聘 论文下载
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培训 | 在职研 | 自学考试 | 成人高考 | 法律硕士 | MBA考试
MPA考试 | 中科院
四六级 | 职称英语 | 商务英语 | 公共英语 | 托福 | 雅思 | 专四专八 | 口译笔译 | 博思 | GRE GMAT
新概念英语 | 成人英语三级 | 申硕英语 | 攻硕英语 | 职称日语 | 日语学习 | 法语 | 德语 | 韩语
计算机等级考试 | 软件水平考试 | 职称计算机 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证
华为认证 | Java认证
公务员 | 报关员 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 期货从业资格 | 司法考试 | 法律顾问 | 导游资格
报检员 | 教师资格 | 社会工作者 | 外销员 | 国际商务师 | 跟单员 | 单证员 | 物流师 | 价格鉴证师
人力资源 | 管理咨询师考试 | 秘书资格 | 心理咨询师考试 | 出版专业资格 | 广告师职业水平
驾驶员 | 网络编辑
卫生资格 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士
会计从业资格考试会计证) | 经济师 | 会计职称 | 注册会计师 | 审计师 | 注册税务师
注册资产评估师 | 高级会计师 | ACCA | 统计师 | 精算师 | 理财规划师 | 国际内审师
一级建造师 | 二级建造师 | 造价工程师 | 造价员 | 咨询工程师 | 监理工程师 | 安全工程师
质量工程师 | 物业管理师 | 招标师 | 结构工程师 | 建筑师 | 房地产估价师 | 土地估价师 | 岩土师
设备监理师 | 房地产经纪人 | 投资项目管理师 | 土地登记代理人 | 环境影响评价师 | 环保工程师
城市规划师 | 公路监理师 | 公路造价师 | 安全评价师 | 电气工程师 | 注册测绘师 | 注册计量师
缤纷校园 | 实用文档 | 英语学习 | 作文大全 | 求职招聘 | 论文下载 | 访谈 | 游戏

2009年银行从业考试风险管理:第五章复习笔记

来源:考试吧 2009-2-11 15:27:17 考试吧:中国教育培训第一门户 模拟考场

  5.2.1 基本指标法

  资本计算公式如下:

  

  其中:

  KBIA表示基本指标法需要的资本;

  GI表示前三年中各年为正的总收入;

  n表示前三年中总收入为正数的年数;

  a=15%,这个固定比例由巴塞尔委员会设定,将行业范围的监管资本要求与行业范围的指标联系起来。

  巴塞尔委员会会把总收入定义为:净利息收入加上非利息收入,不包括银行账户上出售证券实现的盈利,不包括保险收入。

  由于基本指标法比较简单,《巴塞尔新资本协议》中未对采用该方法提出具体标准。但是,巴塞尔委员会鼓励采用此方法的商业银行遵循委员会于2003年2月发布的《操作风险管理和监管的稳健做法》。

  5.2.2 标准法

  标准法的原理是,将商业银行的所有业务划分为8类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总8类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

  在标准法中,8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经济。

  在标准法中,总资本要求是各产品线监管资本的简单加总,其计算公式如下:

  

  其中:

  Krsa表示标准法计算的资本要求;

  GI1-8表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入;

  B1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

  巴塞尔委员会提出,未具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足如下条件:

  ①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构;

  ②银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统;

  ③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。

  5.2.3 高级计量法

  高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准,且一旦商业银行采用了高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

  业界比较流行的高级计量法主要有内部横量法、损失分步法、以及记分卡等。

  巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准。

  (1) 资格要求

  (2) 定性标准。商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。

  (3) 定量标准。商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

  (4) 内部数据要求。无论用于损失计量还是用于验证,商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行,允许使用3年的历史数据。

  (5) 外部数据要求。商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法。

  (6) 业务经营环境和内部控制因素

上一页  1 2 3 4 5 6 7 下一页
  相关推荐:2009年银行从业资格考试个人报名指南
       2008年银行从业(风险管理)精讲班在线视频(第1讲)
       2009年银行从业考试公共基础复习笔记汇总
       09年银行从业考试风险管理:第一章复习笔记
文章搜索
刘淑娥老师
在线名师:刘淑娥老师
   任教于天津财经大学经济学院,多年从事经济学、管理学及法学相关...[详细]
版权声明:如果银行从业资格考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本银行从业资格考试网内容,请注明出处。