(2)违约概率
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重新定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
【单选】在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
A.0.1%
B.0.01%
C.0.3%
D.0.03%
答案:D
违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。
与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,即通常所说的违约率。违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测,两者存在本质的区别。
与违约概率容易混淆的另一个概念是不良率,使不良债项余额在所有债项余额的占比,二者不具有可比性。
2.客户信用评级的发展
(1)专家判断法
即专家系统(Expert System),是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
①与借款人有关的因素:
l 声誉(Reputation)
l 杠杆(Leverage)
l 收益波动性(Volatility of Earnings)
②与市场有关的因素
l 经济周期(Economic Cycle)
l 宏观经济政策(Macro-Economy Policy)
l 利率水平(Level of Interest Rates)
目前所使用的专家系统,其中,对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。5Cs系统指:
l 品德(Character)
l 资本(Capital)
l 还款能力(Capacity)
l 抵押(Collateral)
l 经营环境(Condition)
除5Cs系统外,使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的5Ps系统和针对商业银行等金融机构的骆驼(CAMEL)分析系统。
5Ps包括:个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。
【单选】在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.4Cs系统
答案:B
骆驼(CAMEL)分析系统包括:资本充足性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)流动性(Liquidity)。
专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础,这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。此外,尽管专家系统在银行业的长期发展和实践中已经形成了较为成熟的分析框架,但专家系统缺乏系统的理论支持,尤其是对关键要素的选择、权重的确定以及综合评定等方面更显薄弱。因此,专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策,难以实现对信用风险的准确计量。
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