2.1.3 集团客户风险识别

　　1.集团客户识别与分类

　　(1)识别

　　被直接控制

　　共同被第三方控制

　　主要投资人(控制10%及以上)、高管层或与其关系密切家庭成员共同直接控制或间接控制

　　对关联方的财务和经营政策有重大影响

　　自然人的股权比例应该与其亲属的合并计量

　　控制的含义：50%及以上的权益资本、50%及以上的表决权、有权任免多数董事

　　重大影响的含义：20%及以上的表决权股份、董事会有代表、互相交换管理人员、依赖对方的技术资料

　　(2)分类

　　纵向一体化和横向多元化

　　紧密型和松散型

　　2.集团客户的信用风险特征

　　(1)内部关联交易频繁

　　(2)连环担保十分普遍

　　(3)财务报表真实性差

　　(4)风险监控难度较大

　　(5)系统性风险较高

　　3.关联交易

　　(1)关联方的定义

　　共同受国家控制的企业不列入关联

　　金融控股公司中的商业银行不纳入集团客户管理范畴

　　(2)关联关系的类型——纵向一体化和横向多元化

　　(3)集团客户内隐蔽关联方的特征p58页

　　(4)特别关注

　　多渠道收集信息

　　确保信息资料的真实性

　　集团客户的识别频率与额度授信周期应一致

　　年度识别后，应该随时根据情况变化进行调整

　　每年重新识别

　　2.1.4 个人客户风险识别

　　1.个人客户的识别与分类

　　(1)个人客户的识别

　　(2)个人客户的分类

　　中国没有采用模型分析的原因

　　客户群缺乏信用记录

　　银行收集的客户信用资料不齐全

　　发展中国家，客户分类变量很不稳定

　　(3)步骤

　　收集资料

　　从外部评估资料取得信用记录

　　分析处理

　　2.个人客户的风险分析

　　(1)流程：贷款的营销和受理、贷前调查、贷款审核、贷款审批、贷款发放、贷后及档案管理

　　(2)分析：

　　申请人的基本条件

　　申请人应提交的资料

　　借款人资信情况调查

　　借款人的资产负债情况(我觉得跟上面的相同)

　　贷款用途及还款来源

　　担保方式

　　3.产品分类及风险分析

　　(1)个人住宅抵押贷款

　　经销商风险

　　“假按揭”风险(这个是重点，我以为)

　　房产价格下跌，抵押价值不足

　　借款人财务情况变化的风险

　　(2)个人零售贷款

　　(3)循环零售贷款

　　贷款是循环的，无抵押，未承诺的

　　针对个人

　　子组合内对个人最大贷款小于或等于10万欧元

　　保留子组合的损失率数据，以便分析

　　银行必须保证对合格的循环零售贷款采用的风险权重函数仅用于相对于平均损失率而言随时率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约率低的贷款组合

　　循环贷款的处理方式与子组合的风险特征保持一致

　　2.1.5 组和风险识别

　　1.宏观经济因素

　　2.行业风险和区域风险

　　3.风险分散与违约相关性：有两个公式，详见P67