第一章　风险管理基础

　　第一节 重点难点

　　1、去年考试的内容以及分数的比例及今年备考应注意的问题。

　　答：2006年《风险管理》科目考试的内容包括六个部分，其中有：

　　① 商业银行风险管理基础(分数比例15%)

　　② 信用风险管理(分数比例30%)

　　③ 市场风险管理(分数比例20%)

　　④ 操作风险管理(分数比例15%)

　　⑤ 其他主要风险的管理(分数比例10%)

　　⑥ 银行监管和市场约束(分数比例10%)

　　⑦ 我们看到：风险管理的基础知识，以及信用风险、市场风险、操作风险三大类型的风险管理内容在分数比例上占了80%，这说明在学习中要重点加强这些内容的学习。

　　⑧ 资格认证考试题的类型包括单项选择题、多项选择题和判断题三种类型。

　　⑨ 考试大纲中所列的知识点很重要，应该围绕这些知识点来学习。

　　⑩今年在公布修订的考试大纲中，内容编排体系有所变化:

　　结构调整上由原来的六章变为八章，强调了每一种重要的风险类型。

　　内容上增加了对风险进行定量分析的数理知识，同时在信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理中结合巴塞耳协议的要求也对风险的模型和技术进行了归纳和介绍。

　　⑾ 在学习过程中，希望各位学员注意以下学习方法：

　　第一，紧紧围绕考试大纲的各个知识点，务必理解各类风险的基本概念、掌握各类风险的管理方法。

　　第二，结合商业银行的业务了解风险

　　管理的实际工作，通过风险案例了解风险的识别、衡量和控制。

　　第三，针对未来考试试题类型的特点，也就是单项选择题、多选择题和判断题的命题特色，有重点、有效率、有针对性的开展考前准备。

　　2、第一章应掌握的重点。

　　通过本章的学习，首先要掌握风险的含义，理解风险与收益的关系;其次掌握商业银行经营中面临的主要风险类别;知道商业银行风险管理的主要策略，理解资本的定义和作用;熟悉风险量化管理中常用的一些数理基础知识。

　　3、风险的概念

　　风险是指未来结果的不确定性(或任何变化)。

　　要重点理解“变化”二字，风险是由于预期结果的变化造成的。正是因为有变化，有波动，才存在风险，例如利率的变化会导致存在利率风险，信用的变化会存在信用风险，其实有风险才是金融产品不断创新的动力。

　　4、风险的主要特征。

　　第一，未来结果的不确定性。

　　理解这一点非常重要，例如为什么说在商业银行的存贷款业务中会遇到风险呢?

　　第二，未来结果的损益性。

　　风险发生所导致的结果可能带来某种形式的损失或收益，不要认为存在风险，就只理解为损失的可能。风险也可能带来潜在的收益，例如商业银行主动从事的中间业务及表外业务，已经成为银行利润增长的重要来源。

　　第三，存在诱发风险的风险因素变化的可能性及风险事故发生的可能性。

　　风险事故是指导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因;风险因素是指引起风险事故发生或增加风险事故发生机会的因素，是引发风险事故的客观条件。

　　第四，风险的发生具有一定程度的扩散性。

　　一种风险因素的变化经常可能引起其他相关风险因素的变化，一家商业银行发生的风险也可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关的风险，或者产生“多米诺骨牌效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面。从这个角度也说明了银行监管的必要性。

　　5、“风险和收益”的关系。

　　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。

　　◆ 如何在一定风险水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下将风险控制到最小，即实现风险—收益关系的最优匹配是商业银行是实现风险—收益目标的基本要求。所以商业银行应该积极承担有利的风险，在合理的风险范围内创造更高的收益。

　　6、金融风险可能造成的损失。

　　一般来说，金融风险可能造成的损失可以分解为预期损失、非预期损失和灾难损失。

　　7、风险管理的概念。

　　风险管理是指识别、衡量、监督并动态控制各种风险的过程。

　　备注：考虑到金融机构的特殊性，从机构的内部控制和外部监管角度来看，对于风险的解释，则更关注于损失的可能性。例如巴塞尔委员会的《资本协议市场风险

　　补充规定》(1996)就将商业银行的市场风险定义为“因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险”。并要求根据损失额的估计来计算相关资本充足额。(因在PPT里有备注，为了使信息更全面，也把备注拷贝出来，放在该页PPT所对应的知识点下面，一一说明)

　　8、风险管理与商业银行经营的关系。

　　第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

　　第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。

　　第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

　　第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。

　　第五，风险管理水平直接体现了现代商业银行的核心竞争力。提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

　　总之，风险管理已经成为商业银行经营管理的重要内容之一。

　　9、商业银行风险管理大体经历的四种风险管理模式。

　　(1)资产风险管理模式阶段，20世纪60年代以前;

　　(2)负债风险管理模式阶段，20世纪60年代;

　　(3)资产负债风险管理模式阶段，20世纪70年代;

　　(4)全面风险管理模式。20世纪80年代之后，全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。