违约概率是模型作出的事前预测

　　违约频率是一定时期内的违约量与样本量的比。违约频率是事后的统计结果，可用于对计量模型的返回检验，但不能作为内部评级的直接依据

　　——客户评级

　　客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。

　　符合新资本协议要求的客户评级必须具有两大功能：

　　一是能够有效区分违约客户，即客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势;

　　二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各等级违约概率，并将估计违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

　　——外部评级与内部评级 ⅰ

　　外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　内部评级是指银行根据内部数据和标准，对债务人进行的信用评价

　　——外部评级与内部评级 ⅱ

　　内部评级体系与内部评级法

　　内部评级体系是银行进行风险管理的基础平台，包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　——外部评级与内部评级 ⅲ

　　商业银行实施内部评级法的条件

　　具备健全和完备的内部评级体系

　　监管当局的技术检验和正式批准

　　内部评级体系构成要素

　　8. 客户信用评级的发展

　　答：内部评级模式发展阶段

　　专家判断法

　　信用评分法

　　信用风险模型

　　客户信用评级

　　—— ⑴ 专家判断法

　　专家系统简介

　　依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识技能和丰富的经验

　　—— 专家系统主要考虑因素

　　与借款人有关的因素

　　声誉(Reputation)

　　杠杆(Leverage)

　　收益波动性(Volatility of Earnings)

　　抵押(Collateral)

　　与市场有关的因素

　　经济周期(Business Cycle)

　　宏观经济政策(Macro-Economy Policy)

　　利率水平(Level of Interest Rates)

　　——使用最为广泛的5Cs系统

　　主要专家系统介绍

　　5Cs系统

　　品德(Character)

　　资本(Capital)

　　还款能力(Capacity)

　　抵押(Collateral)

　　经营环境(Condition)

　　补充：多种信用分析因素法对比列表

　　参考：分析因素的扩大