[例] a
一家美国制造业上市公司的财务比率如下:
X1=0.15
X2=0
X3=-0.3
X4 = 0.15
X5=2.5
将这些比率代入Z式得:
Z=1.2×0.15 +1.4 ×0+3.3×(-0.3)
+0.6 ×0.15 +1.0×2.5 =1.78 b
X2(留存收益/总资产比率)为零,
X3(息税前利润/总资产比率)为负,表明该公司存在亏损;
X4(股权市场价值/长期债务账面价值比率)表明公司存在很高的财务杠杆;
Xl(营运资本/总资产比率)和X5(销售/总资产比率)表明公司的流动性和销售量尚可。
Z值计分模型 ⅱ
信用评分模型存在的问题
仅考虑借款人极端行为
是一种向后看(Backward Looking)的模型
对借款人历史数据的要求相当高
9. 债项评级
答:1.相关概念与方法
2.信贷资产风险分类
3.预期损失与非预期损失
4.内部评级法下的债项评级
债项的评级,需要掌握
(1)第一是要掌握信贷资产的风险分类
根据贷款风险分类指导原则,其中贷款分类分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类合称为不良贷款。
(2)第二是要掌握违约损失率、预期损失与非预期损失的概念
其中违约损失率(LGD)是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例
预期损失EL是银行可估计或可预见到的损失,主要根据历史数据测算推定
从统计角度来看:预期损失是损失分布的期望值,等于违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险敞口EAD的乘积
EL=PD×LGD×EAD
10. 相关概念与方法I
答: 1.相关概念:
债项评级。
是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。
特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险,也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
违约损失率(LGD)。
是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例。或给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,其估计公式为:损失/违约风险暴露。
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