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2010年银行从业资格考试《风险管理》重难点(3)

  [例] a

  一家美国制造业上市公司的财务比率如下:

  X1=0.15

  X2=0

  X3=-0.3

  X4 = 0.15

  X5=2.5

  将这些比率代入Z式得:

  Z=1.2×0.15 +1.4 ×0+3.3×(-0.3)

  +0.6 ×0.15 +1.0×2.5 =1.78 b

  X2(留存收益/总资产比率)为零,

  X3(息税前利润/总资产比率)为负,表明该公司存在亏损;

  X4(股权市场价值/长期债务账面价值比率)表明公司存在很高的财务杠杆;

  Xl(营运资本/总资产比率)和X5(销售/总资产比率)表明公司的流动性和销售量尚可。

  Z值计分模型 ⅱ

  信用评分模型存在的问题

  仅考虑借款人极端行为

  是一种向后看(Backward Looking)的模型

  对借款人历史数据的要求相当高

  9. 债项评级

  答:1.相关概念与方法

  2.信贷资产风险分类

  3.预期损失与非预期损失

  4.内部评级法下的债项评级

  债项的评级,需要掌握

  (1)第一是要掌握信贷资产的风险分类

  根据贷款风险分类指导原则,其中贷款分类分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类合称为不良贷款。

  (2)第二是要掌握违约损失率、预期损失与非预期损失的概念

  其中违约损失率(LGD)是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例

  预期损失EL是银行可估计或可预见到的损失,主要根据历史数据测算推定

  从统计角度来看:预期损失是损失分布的期望值,等于违约概率PD、违约损失率LGD、违约风险敞口EAD的乘积

  EL=PD×LGD×EAD

  10. 相关概念与方法I

  答: 1.相关概念:

  债项评级。

  是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。

  特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险,也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

  违约损失率(LGD)。

  是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例。或给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,其估计公式为:损失/违约风险暴露。

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