组合风险监测

　　组合(Portfolio)层面的风险监测以把信贷资产作为投资组合看待作为出发点。

　　组合监测能够体现多样化带来的分散风险的效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

　　组合风险监测主要有两种方法：一种是传统的银行资产组合限额管理方法;一种是模型方法。

　　(1) 传统的组合监测方法

　　传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

　　授信集中是指相对于银行资本金、总资产或银行总体风险水平而言存在较大潜在风险的授信。

　　结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。银行还可以依据风险管理专家的专业判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。

　　针对组合风险，银行可以采用对额外风险的加价、对所增加的风险增持资本金、利用银团贷款、联合贷款、贷款出售、信贷衍生产品、信贷资产证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施，来降低对某一特定行业或关联借款人的依赖性。

　　(2) 资产组合管理模型

　　近年来，大量采用回归分析、多元判别分析、Logit模型和Probit模型、神经网络模型等预测模型被引入了风险监测和预警领域，其理论基础是： 银行在精确计量每个敞口的风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够估计该类别整体的未来价值概率分布。

　　这通常有两种方法，一种是估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。另一种方式，不直接处理资产之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。

　　24. 信用风险监测主要指标

　　答：风险监测指标体系是非现场监测的关键，通常包括潜在指标和显现指标两大类。

　　前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析;后者则用于显现因素或现状信息的定量化。

　　中国银监会的三大类七项指标

　　对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括：

　　经营绩效类指标

　　资产质量类指标

　　审慎经营类指标。

　　参见下表

　　中国银监会的三大类七项指标(表)

　　反映资产质量的主要指标

　　1.不良资产率和不良贷款率

　　2.预期损失率

　　3.单一(集团)客户授信集中度

　　4.贷款风险迁徙率

　　5.不良贷款拨备覆盖率

　　6.贷款准备充足率

　　参见：《商业银行风险监管核心指标》口径说明

　　25. 风险预警

　　答：　　风险预警的概念

　　1.风险预警程序和主要方法

　　2.行业风险预警

　　3.区域风险预警

　　4.客户风险预警