2.客户信用评级的发展
(1)专家判断法
即专家系统(Expert System),是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
①借款人有关的因素:声誉、杠杆、收益波动性
②与市场有关的因素:经济周期、宏观经济政策、利率水平
目前常用的专家系统中,5Cs系统使用最为广泛,以及对企业信用分析的5Ps系统。
5Cs系统:品德(Character)、资本(Capital)、还款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、经营环境(Condition)
5Ps系统:个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。
专家系统的突出特点(或不足):个人主观性很强
例题:单选。在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.4Cs系统
B.5Cs系统
C.5Ps系统
D.CAMEL分析系统
答案:C
(2)信用评分法
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。
信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
存在一些突出问题:
①信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上,因此是一种向后看(Backward Looking)的模型。
②信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高。
③信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数,却无法提供客户违约概率的准确数值,而后者往往是信用风险管理最为关注的。
(3)违约概率模型
违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与前两者相比,它能够直接估计客户的违约概率。因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少五年的数据。
(4)死亡率模型(注意:并非客户自身死亡,而是贷款死亡,即客户违约,银行无法收回贷款而产生损失)
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有其内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)。通常分为边际死亡率(MMR)和累计死亡率(CMR),其中贷款存活率(SR)=1-累计死亡率(CMR)。即:
SR=(1-MMR1)(1-MMR2)……(1-MMRn)=1-CMRn
例题:计算。根据死亡率模型,假设某信用等级的债务人在获得3年期贷款后,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.36%
答案:C
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