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2011银行从业《风险管理》第3章精讲笔记 第2节

  二、债项评级

  1. 债项评级的基本概念

  (1)债项评级

  债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险,也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

  债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

  (2)债项评级与客户评级的关系

  客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一个债务人只能有一个客户评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

  例题:单选。下列关于客户评级与债项评级的说法,正确的是( )。

  A.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  D.在某一时点,同一债务人的可能会有不同的债项评级

  答案:C

  2.违约风险暴露(EAD)

  违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总额。包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的费用。

  如果客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值,对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。

  例题:单选。若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。

  A.表外项目已提取金额

  B.表外项目已承诺未提取金额

  C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

  D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

  答案:C

  ①公司风险暴露:指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他自然人的债权,但不包括对主权、金融结构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。

  ②零售风险暴露:同时具备特征——债务人是一个或几个自然人;笔数多;单笔金额小;按照组合方式进行管理。

  ③其他主要风险暴露:主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。

  3.违约损失率

  违约损失率(Loss Given Default,LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度,LGD=1-回收率)。其估计公式为:损失/ 违约风险暴露。

  违约损失率估计应以历史清偿率为基础,不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。

  (1)影响违约损失率的因素有多方面,主要包括:

  ①项目因素

  ②公司因素

  ③行业因素

  ④地区因素

  ⑤宏观经济周期因素

  (2)计量违约损失率的方法

  ①市场价值法:信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。

  ②回收现金流法:根据违约历史清瘦情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露

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