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2011银行从业《风险管理》第3章精讲笔记 第3节

  二、风险监测主要指标

  风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类,前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析,后者则用于显现因素或现状信息的定量化。

  在信用风险管理领域,重要的风险监测指标有:

  1. 不良资产/贷款率

  不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

  例题:单选。如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款50亿元,关注类贷款30亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款7亿元,损失类贷款3亿元,那么该商业银行的不良贷款率为( )。

  A.10%

  B.15%

  C.18%

  D.20%

  答案:D

  解释:(10+7+3)/(50+30+10+7+3) ×100%=20%

  2. 预期损失率

  预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

  预期损失是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。

  预期损失=PD×LGD×EAD,其中,PD为借款人的违约概率,LGD为违约损失率,EAD为违约风险暴露。

  例题:单选。某商业银行资产总额为500亿元,风险加权资产总额为400亿元,资产风险猖口味200亿元,预期损失为1亿元,则该商业银行的预期损失类为( )。

  A.0.03%

  B.0.5%

  C.1.08%

  D.1.33%

  答案:B

  解释:预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=1/200×100%=0.5%

  3. 单一(集团)客户授信集中度

  单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)×100%

  客户贷款总额/资本净额×100%

  最大一家(集团)客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额最高的一家(集团)客户的各项贷款的总额。

  4. 贷款风险迁徙率

  风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

  (1)正常贷款迁徙率

  正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) / (期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  期初正常类贷款:正常类贷款的总数/额——12万

  期初正常类贷款余额:贷款余额——12-1=11万

  期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额,是指期初正常类贷款(关注类贷款)中,在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

  期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额,是指期初正常类贷款(关注类贷款)中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

  (2)正常类贷款迁徙率

  注意与正常的区别,上者涵盖内容更广

  正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%

  期初正常类贷款向下迁徙金额,是指期初正常类贷款中,在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

  注意:不包含自身的类别,即正常类

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