首页 - 网校 - 万题库 - 美好明天 - 直播 - 导航
您现在的位置: 考试吧 > 银行专业资格考试 > 复习资料 > 风险管理 > 正文

2011银行从业《风险管理》第6章精讲笔记 第3节

  第三节 流动性风险监测与控制

  一、流动性风险预警

  ①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量,以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

  ②外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

  ③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

  二、压力测试

  除了监测在正常市场条件下的资金净需求外,商业银行还有必要定期进行压力测试,根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算。

  商业银行可根据自身业务特色和业务需要,对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试:

  1.存贷款基准利率连续累计下调/上调250个基点

  2.市场收益率提高/降低50%;

  3.持有主要外币相对本币升值/贬值20%;

  4.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;

  5.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

  通过定期压力测试,商业银行可以更加全面、深入地掌握自身的流动性风险状况及变化趋势,为流动性风险管理提供决策依据,随时做好在极端不利的条件下应对支付困难的准备。

  三、情景分析

  1.主要分最好、正常和最坏三种情景进行分析。但是深入分析最坏情景对商业银行而言意义最为重大。

  2.最坏的情景分析

  ①自身问题所造成的流动性危机

  实际上,商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于自身管理能力和技术水平存在致命的薄弱环节。

  ②某种形式的整体市场危机,即在一个或多个市场,所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

  四、流动性风险管理方法

  目前,我国商业银行流动性风险管理的通常做法:在总行设立资产负债管理委员会,制定全行的流动性管理政策;由计划资金部分负责日常流动性管理,对各项流动性指标进行监测与分析,并作出相应决策;计划资金部门作为全行的司库,一方面通过行内“上存下借”机制调剂个分行头寸余额,将分行缺口集中到总行;另一方面通过计划资金部的交易员,运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘,保证在总行交易层面集中管理和配置资金,动态调整流动性缺口。

  1.对本币的流动性风险管理

  第一步,设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势。

  第二步,计算特定时段内商业银行总的流动性需求。

  (1)商业银行负债的流动性需求

  通常可以将商业银行的存款分为三类:

  第一类,敏感负债;第二类,脆弱资金;第三类,核心存款

  (2)商业银行总的流动性需求

  商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求

  第三步,根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。

  2.对外币的流动性风险管理

  高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构;其次是制定各币种的流动性管理策略;最后,商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。通常包括两种方式:

  ①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币,或使用该外汇的备用资源。

  ②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排。

  3.制定流动性应急计划

  ①危机处理方案。

  ②弥补现金流量不足的工作程序。

  商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外,针对我国当前的经济形势和市场发展现状,还应当重视以下流动性风险管理工作:

  ①提高流动性管理的预见性。

  ②建立多层次的流动性屏障。

  ③通过金融市场控制风险。

  巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

  1.建立流动性管理架构

  2.计量和监测净融资需求的能力

  3.管理市场进入的能力

  4.应急计划

  5.对外汇的流动性管理

  6.流动性风险管理的内部控制

  7.信息披露

  8.监管机构的作用

  特别推荐:2011年银行从业资格考试时间预告

       2011银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记汇总

美好明天
在线课程
主讲老师 必会考点
精讲班
必会考点精讲班
课程时长:15h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
专项
提升班
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
考点
串联班
考点串联班
课程时长:3h/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
内部资料班
课程时长:6h/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
报名
下载 下载 下载 下载
课时安排 15小时 3小时 3小时 6小时
法律法规与综合能力 小糖 报名
个人理财 赵明 报名
风险管理 晶鑫 报名
公司信贷 赵明 报名
个人贷款 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生
夯实基础阶段
必会考点精讲班
必会考点精讲班
课程时长:15h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
考点串联班
课程时长:3h/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
内部资料班
课程时长:6h/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
VIP美题
智能刷题
✬✬✬
三星题库
每日一练
真题题库
模拟题库
✬✬✬✬
四星题库
教材同步
真题视频解析
✬✬✬✬✬
五星题库
高频常考
大数据易错
做题辅助功能 练题工具
VIP配套资料 电子资料 课程讲义
VIP旗舰服务 私人订制服务 学籍档案
PMAR学习规划
大数据学习报告
学习进度统计
官网查分服务
VIP勋章
节点严控 考试倒计时提醒
VIP直播日历
上课提醒
便捷系统 课程视频、音频、讲义下载
手机/平板/电脑 多平台听课
无限次离线回放
课程有效期
课程有效期12个月
增值服务 赠送2021年全部课程
套餐价格 全科:299
单科:298
文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
法律法规与综合能力
共计147课时
讲义已上传
42人在学
个人理财
共计944课时
讲义已上传
12957人在学
风险管理
共计907课时
讲义已上传
5277人在学
公司信贷
共计1455课时
讲义已上传
13161人在学
个人贷款
共计1232课时
讲义已上传
7187人在学
推荐使用万题库APP学习
扫一扫,下载万题库
手机学习,复习效率提升50%!
距离2024下半年考试还有
版权声明:如果银行专业资格考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本银行专业资格考试网内容,请注明出处。
官方
微信
关注银行从业微信
领《大数据宝典》
报名
查分
扫描二维码
关注银行报名查分
下载
APP
下载万题库
领精选6套卷
万题库
微信小程序
选课
报名
文章责编:haoyan723