四、贷款组合的信用风险识别

　　贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性(回顾风险管理策略：风险分散)。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

　　风险分散化，即将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险;相反，信贷资产过度集中于特定行业、地区、信用等级或业务领域，将大大增加商业银行的信用风险。

　　与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素。

　　1.宏观经济因素

　　2.行业风险

　　3.区域风险

　　区域风险识别应特别关注：

　　(1)银行客户是否过度集中于某个地区;

　　(2)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势;

　　(3)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性;

　　(4)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善或恶化;

　　(5)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发展变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。

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