4.组合限额管理：行业、地区、产品、客户

　　组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。

　　通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于

　　某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

　　组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

　　(1)授信集中度限额

　　授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中：

　　①单一的交易对象;

　　②关联的交易对象团体;

　　③特定的产业或经济部门;

　　④某一区域;

　　⑤某一国家或经济联系紧密的一组国家;

　　⑥某一类产品;

　　⑦某一类交易对方类型(如商业银行、教育机构或政府部门);

　　⑧同一类(高)风险/低信用质量级别的客户;

　　⑨同一类授信安排;

　　⑩同一类抵押担保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限额可以按上述不同维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是

　　最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额;在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。

　　(2)总体组合限额

　　总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上

　　计算得出的。

　　商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度(如行业)的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失;如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失;最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。具体来说，设定组合限额主要可分为以下五步(见下图)。

　　图 组合限额的设定

　　业务部门应当严格遵守组合限额，主要方法有：对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用;利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度;运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。

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