第二节　战略风险管理

　　战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。

　　商业银行的战略风险管理具有双重内涵：

　　一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。

　　二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。

　　一、战略风险管理的作用：长期的战略性投资

　　战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：

　　·比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件;

　　·全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会;

　　·对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失;

　　·避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险;

　　·优化经济资本配置，并降低资本使用成本;

　　·强化内部控制系统和流程;

　　·避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

　　知识要点：

　　商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：

　　(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的。

　　(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。

　　(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险由可能转变为发展机会。

　　二、基本做法：

　　■明确董事会和高级管理层的责任

　　董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

　　■建立清晰的战略风险管理流程：战略风险识别、战略风险评估、监测和报告

　　与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

　　(1)战略风险识别

　　商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

　　在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。

　　①在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。

　　②在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险。

　　③在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

　　表7—2　商业银行面临的外部风险

　　商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。

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