市场风险监测

　　答：了解市场风险报告的内容、种类和报告路径

　　市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：

　　(1)按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;

　　(2)按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;

　　(3)对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;

　　(4)盈亏情况;

　　(5)市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;

　　(6)市场风险管理政策和程序的遵守情况;

　　(7)市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;

　　(8)事后检验和压力测试情况;

　　(9)内部和外部审计情况;

　　(10)市场风险经济资本分配情况;

　　(11)对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;

　　(12)市场风险管理的其他情况。

　　市场风险报告的路径和频度

　　可以参考以下的国际银行业的经验：

　　(1)在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。

　　(2)后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。

　　(3)风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。

　　(4)应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。