考点难点分析

　　一、法人客户评级模型和信用风险组合模型的区别

　　1.法人客户评级模型

　　(1)Altman认为，影响借款人违约概率的因素主要有五个，分别为流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。

　　(2)RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。

　　(3)Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论可以求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

　　(4)KPMG风险中型定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险资产、低风险资产还是无风险资产。

　　2.信用风险组合模型

　　(1)CreditMetrics模型的内容包括信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示;信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;从资产组合来看信用风险，而不是单一资产的角度;采用边际风险贡献率来反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用。

　　(2)Credit Portfolio View模型的基本思想是等级转移矩阵中的每一项都表示借款人在一定时期内由一个信用等级矩阵转移到另一个信用等级的概率。

　　(3)Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　二、信用风险的外部评级和内部评级的区别

　　三、信贷资产的风险分类

　　1.根据贷款风险分类指导原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

　　2.要掌握违约损失率，违约损失率(LGD)是指给定贷款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比率。

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