点击查看：2013银行从业资格《风险管理》知识汇总第五章

　　第四节　重难点

　　47. 操作风险监测与报告的学习目的?

　　答：学习目的：

　　掌握操作风险监测的主要内容与方法。

　　了解操作风险报告的主要程序，包括相关岗位的报告职责、报告路径选择等。

　　掌握操作风险报告的主要内容：风险监测、风险报告程序、风险报告内容。

　　48. 风险监测的主要内容?

　　答：风险监测的主要内容：

　　风险诱因/环节

　　关键风险指标

　　因果分析模型

　　49. 操作风险监测中的风险诱因?

　　答：内部诱因：人员、流程、系统、组织结构。

　　外部诱因：经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件、经营场所安全。

　　50. 操作风险监测中的关键风险指标?

　　答：关键风险指标选择原则：相关性、可测量性、风险敏感性、实用性。

　　确定关键指标的三个步骤：了解业务和流程;确定并理解主要风险领域;定义风险指标并按照重要性排序，确定主要的风险指标。

　　51. 操作风险监测中的因果分析模型?

　　答：因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

　　该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

　　随着相关因素发生变化，模型还能预测出潜在损失，并找出根本原因和对未来环境进行情景分析。

　　因果分析模型为银行预测潜在损失,并在潜在损失发生之前及时采取行动提供了数理支持。

　　52. 因果分析模型步骤?

　　答：因果分析模型步骤:

　　定义操作风险和对操作风险进行分类

　　文件证明和搜集数据

　　建立模型

　　重新进行数据搜集

　　最终确定模型并实施

　　53. 操作风险报告程序?

　　答：风险报告向高级管理层揭示的信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。

　　岗位设置及职责

　　报告路径

　　54. 操作风险报告程序中的岗位设置及职责?

　　答：在各业务条线设置专门的操作风险经理，统一向首席风险官报告，从而完善业务线的风险管理。

　　设置独立的操作风险管理部门或操作风险管理委员会，主要负责了解整个银行的操作风险状况、确保资源得到合理配置、发现和揭露风险、协调相关部门的行动、审批风险政策等。

　　建立独立的内审部门，主要负责对操作风险管理系统的监督，并定期检查贯彻有关操作风险管理措施的有效性。内审部门直接向董事会或监事会领导的审计委员会报告。

　　55. 操作风险报告内容?

　　答：风险状况

　　损失事件

　　诱因与对策

　　关键风险指标

　　操作风险资本水平

　　56. 本章总结

　　答：商业银行的操作风险不容忽视，已成为继信用风险、市场风险之后，金融机构面临的又一种重要风险。

　　熟悉操作风险形成的原因，操作风险损失的种类及特征。

　　掌握操作风险的评估要素和方法

　　了解操作风险资本的计量及配置

　　掌握操作风险的监测、报告程序和报告内容

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