点击查看：2013银行从业资格《风险管理》知识汇总第六章

　　第一节 重难点

　　1. 流动性风险管理

　　答：流动性：是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本因素包括：时间、成本和资金数量。

　　流动性风险：是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量与定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营情况及市场声誉。

　　保持良好流动性对银行的积极作用

　　增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款;

　　确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系;

　　避免商业银行的资产廉价出售;

　　降低了商业银行借入资金所需支付的风险溢价。

　　2. 流动性风险识别的学习目的

　　答：流动性风险识别的学习目的：

　　第一，理解商业银行资产负债的期限错配如何形成流动性风险

　　第二，理解外币资产负债结构错配如何形成流动性风险

　　第三，理解商业银行的资金来源和使用的分布结构对流动性的影响

　　3. 流动性风险识别

　　答：银行的流动性表现为两方面，

　　-资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强;

　　-负债的流动性，指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。

　　4. 何为资产流动性?

　　答：-资产流动性是指商业银行持有的资产随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失变现的能力。变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。 　　流动性资产主要包括的资产种类

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：

　　- 最具有流动性的资产;

　　- 其他可在市场上交易的证券;

　　- 商业银行可出售的贷款组合;

　　- 流动性最差的资产，即无法进行市场交易的资产。

　　5. 何为负债流动性?

　　答：负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。

　　零售客户和公司/机构客户对负债流动性影响是不同的

　　-零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，个人存款往往被看作是核心存款的重要组成部分。

　　-公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感，公司/机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　流动性负债包括的种类。

　　知识要点：对商业银行流动性风险的识别和分析，必须兼顾资产流动性和负债流动性两个方面。

　　6. 资产负债期限结构

　　答：-商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。

　　-理想情况下，到期资产与到期负债应当正好匹配;如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此产生流动性风险。

　　-最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。

　　-商业银行的资产负债期限结构受多种因素(尤其是利率)的影响。

　　-知识要点：商业银行的资产负债期限结构容易受到多种因素变化的影响。

　　-在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，借入流动性可以提高商业银行的潜在收益。商业银行可以根据资金需求及外部融资成本来决定实际借入资金的数量，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间做出艰难选择。

　　-知识要点：借入流动性有助于降低商业银行流动性风险，但却是一种最具风险的方法 。

　　7. 币种结构

　　答：-对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产与负债结构进一步增加了流动性管理的复杂程度。

　　-从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债的期限结构。

　　-应对的措施有两种方法，第一种方法是商业银行可以根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合;第二种方法是，商业银行如果认为某种外币是最重要的对外结算工具，可以选择以绝对方式匹配债务组合。

　　-知识要点：从事国际业务的商业银行应当更加谨慎的匹配外币资产负债期限结构。

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