(2)区域风险限额管理

　　区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额，但当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制。

　　4.组合限额管理：行业、地区、产品、客户

　　组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。

　　通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

　　组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

　　(1)授信集中度限额

　　授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中：

　　①单一的交易对象;

　　②关联的交易对象团体;

　　③特定的产业或经济部门;

　　④某一区域;

　　⑤某一国家或经济联系紧密的一组国家;

　　⑥某一类产品;

　　⑦某一类交易对方类型(如商业银行、教育机构或政府部门);

　　⑧同一类(高)风险/低信用质量级别的客户;

　　⑨同一类授信安排;

　　⑩同一类抵押担保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限额可以按上述不同维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额;在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。

　　(2)总体组合限额

　　总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。

　　商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度(如行业)的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失;如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失;最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。具体来说，设定组合限额主要可分为以下五步

　　二、信用风险缓释

　　定义：运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。

　　采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率(如抵(质)押和保证的减轻效果)或违约风险暴露(如净额结算)的下降。

　　巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：

　　(1)鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求;

　　(2)鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

　　1.合格的抵(质)押品

　　合格抵(质)押品包括金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

　　内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。

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