四、流动性风险管理方法

　　本币流动性风险管理：

　　（1）设立相应的比率/指标。

　　（2）计算总的流动性需求，包括负债流动性需求，商业银行总的流动性需求。

　　①商业银行的负债流动性需求。商业银行可将特定时段内的存款分为三类：

　　第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%.

　　第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。

　　第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。商业银行可将其15%投入流动资产。

　　根据上述分类及参数标准，可获得商业银行的负债流动性需求：

　　商业银行的负债流动性需求=0.8 ×（敏感负债-法定储备）+0.3×（脆弱资金-法定储备） 0.15×（核心存款-法定储备）

　　②商业银行总的流动性需求。由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金（通常为100%现金）。由此可得商业银行总的流动性需求：

　　商业银行总的流动性需求=0.8 ×（敏感负债-法定储备） 0.3×（脆弱资金-法定储备） 0.15×（核心存款-法定储备） 1.0×新增贷款

　　根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得不同时段内商业银行的流动性缺口：

　　特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率 ×最好状况的预计头寸剩余或不足 正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足 最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

　　外币的流动性风险管理

　　高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。其次是制定各币种的流动性管理策略。商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：

　　（1）使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。

　　（2）管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

　　制定流动性应急计划：危机处理方案；弥补现金流量不足的工作程序。

　　要点：提高流动性管理的预见性；建立多层次的流动性屏障；通过金融市场控制风险。

　　巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

　　1.建立流动性管理架构

　　2.计量和监测净融资需求的能力

　　3.管理市场进入的能力

　　4.应急计划

　　5.对外汇的流动性管理

　　6.流动性风险管理的内部控制

　　7.信息披露

　　8.监管机构的作用

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