1.2.5国家风险

　　国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。

　　国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。

　　政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

　　经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。

　　国家风险有两个基本特征：

　　一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;

　　二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　1.2.6声誉风险

　　声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。

　　几乎所有的风险都可能影响银行声誉。

　　管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　1.2.7法律风险

　　法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　狭义的法律风险

　　广义的法律风险包括外部合规风险和监管风险。

　　法律风险的表现形式

　　1.2.8战略风险

　　战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

　　这种风险来自四个方面：

　　一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性;

　　二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;

　　三是为实现目标所需要的资源匮乏;

　　以及整个战略实施过程的质量难以保证。

　　在现实操作过程中，战略风险管理可以被理解为具有双重含义：

　　一是商业银行发展战略的风险管理;二是从战略性的角度管理商业银行的各类风险。

　　战略风险是多维的风险管理体系

　　商业银行风险管理的主要策略

　　商业银行风险管理策略指的是风险管理政策层面上的管理技术和措施。

　　1.3.1风险分散

　　风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。

　　马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借债人。

　　多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同时，风险分散策略是有成本的。

　　1.3.2风险对冲

　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。

　　商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　1.3.3风险转移

　　风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

　　风险转移可分为保险转移和非保险转移。

　　出口信贷保险是金融风险保险中较有代表性的品种。

　　针对市场风险的转移：期权合约

　　针对信用风险的转移：担保和备用信用证

　　1.3.4风险规避

　　风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

　　风险规避主要通过经济资本配置来实现。

　　风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。此外，风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。

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