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VaR模型	方差—协方差法	历史模拟法	蒙特卡罗模拟法
头寸估值	对于非线性产品估值准确性较低	全定价估值，准确性较高	全定价估值，准确性较高
分布假设	依赖分布假设，一般为正态分布	无须分布假设，基于样本的无参数方法	依赖参数分布假设
实施难度	一般	容易	较难
计算效率	较高	一般	较低
VaR值分析能力	较易实施	一般	一般
VaR值准确性	较低，尤其对于期权类产品	较高，依赖市场数据	较高，依赖模型假设
结果解释说明	较难	容易	一般
模型风险	较高	较低	较高

专栏：国际大型银行VaR参数设置情况
金融机构	模型	置信度	持有期间	样本长度
美国银行	历史模拟法	99%	1日	3年
摩根大通	历史模拟法	99%,95%	1日	1年
汇丰银行	历史模拟法	99%	1日	2年
巴克莱集团	历史模拟法	99%,95%	1日	2年
苏格兰皇家银行	历史模拟法	99%	1日	2年
富国银行	历史模拟法	99%	1日	1年
资料来源：各机构年报。

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夯实基础阶段	必会考点精讲班必会考点精讲班课程时长：15h/科学习目标：精讲必考点，夯实基础 ·根据最新教材，全面梳理知识体系，构建知识框架； ·精讲必考知识点，打牢基础，细化得分要点。
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终极抢分阶段	考点串联班考点串联班课程时长：3h/科学习目标：高频考点强化，考前串联速提升 ·浓缩高频考点进行二轮精讲，考前点题，巩固提升； ·考前圈书划点，掌握必会、必考、必拿分点！
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