>>>2017年银行从业初级《风险管理》章节考点汇总

　　业务环境和内部控制因素

　　(1)要将因素调整为有意义的风险要素(因基于实际经验、并征求专家意见)

　　(2)在风险评估中，银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理

　　(3)风险评估框架及各种实施情况，包括针对实际评估做出调整的理由，都应当有文件支持，并接受银行内部和监管当局的独立审查

　　注：美国反欺诈财务报告委员会(COSO)提出了“内部控制整体控制框架”，框架分为5部分，控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督

　　内部操作风险损失事件数据

　　内部操作风险损失事件收集(operationriskossdatacoection，DC)

　　(1)收集内容

　　总损失数据

　　损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　总损失中收回部分

　　损失的原因

　　(2)损失数据收集的流程

　　覆盖所有的业务领域

　　明确损失所有者

　　找到同一损失的业务单位和法律实体归属

　　对所有财物损失发生的相关损失事件、潜在损失和损失发生日进行描述

　　找出对应的损失发生原因、损失事件和影响度类别

　　对所有部门的操作风险进行集中管理分析、统一管理

　　(3)损失数据收集的步骤

　　损失事件发生部门的相关业务人员确认损失事件并收集损失数据信息

　　会同本部门操作风险管理人员以及财务部门相关人员何核实失数据

　　损失部门向本部门/机构的操作风险管理人员提交损失数据信息

　　操作风险管理人员就数据的完整性、合规性作出最后审查

　　操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

　　风险监测的主要指标

　　(1)不良资产率(不良贷款率)

　　(2)预期损失率=预期损失/风险敞口

　　预期损失E=Expectedoss

　　(3)单一(集团)客户授信集中度

　　(4)贷款风险迁徙

　　正常贷款迁徙率

　　(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100%

　　正常类贷款迁徙率

　　期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)*100%

　　关注类贷款迁徙率

　　次级类贷款迁徙率

　　可疑类贷款迁徙率

　　(5)不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/不良贷款

　　(6)贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

　　债项评级

　　1.信贷资产风险分析

　　(1)五级分类

　　(2)银行需要做到如下要求

　　建立健全内部控制体系

　　建立有效的信贷组织管理体制

　　审贷分离

　　完善档案管理制度

　　保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息

　　敦促借款人提供真实准确地财务信息

　　及时根据情况变化调节分类

　　2.违约损失率、预期损失与非预期损失

　　(1)违约损失率(ossRateGivenDefaut，GD)指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例

　　(2)预期损失和非预期损失，预期损失(E)=违约概率(PD)*违约损失率(GD)*违约敞口风险(EAD)

　　(3)预期与非预期区别

　　预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离

　　预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿

　　3.内部评级法下的债项评级——核心是GD

　　(1)项目因素

　　(2)公司因素

　　(3)行业因素

　　(4)宏观经济周期因素

　　(5)优先清偿率(seniority)?宏观经济因素?行业因素?企业资本结构因素

　　4.巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定

　　对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15

　　个人客户风险识别

　　1.个人客户的识别与分类

　　(1)个人客户的识别

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