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　　压力测试

　　商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。

　　商业银行可根据自身业务特色和需要，对诸如以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：

　　(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;

　　(2)市场收益率提高/降低50%;

　　(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;

　　(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;

　　(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

　　专栏：流动性风险压力测试的监管要求

　　(1)实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应，至少每季度应当进行一次常规压力测试。

　　(2)压力测试应当在法人和集团层面实施，针对流动性转移限制等情况，应当对有关分支机构或附属机构单独实施压力测试。

　　(3)压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明。

　　(4)应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月。

　　(5)压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用。

　　(6)在可能情况下，应当参考以往出现的银行或市场流动性危机，对压力测试结果实施事后检验。

　　(7)根据压力测试结果制订有效的应急计划，必要时应当及时调整资产负债结构，并具有充足的优质流动性资产抵御流动性压力。

　　(8)测算可承受的流动性风险水平、确定风险限额、制订业务发展和财务计划时，应当充分考虑压力测试结果。

　　通过定期压力测试，商业银行可以更加全面、深入地掌握自身的流动性风险状况及变化趋势，为流动性风险管理提供决策依据，随时做好在极端不利的条件下应对支付困难的准备。

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