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　　1.2 商业银行风险的主要类别

　　八大风险：

　　1.2.1信用风险

　　两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人带来损失的风险。

　　信用风险不仅存在于表内业务，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。

　　结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

　　信用风险具有明显的属于非系统风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得。

　　1.2.2市场风险

　　由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

　　分为利率风险(重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险)、股票风险(银行持有的股票)、汇率风险(包括黄金)、商业风险(银行持有的农产品和贵金属)四种，其中利率风险尤为重要。

　　相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。

　　具有明显系统风险特征，难以通过分散化投资来完全地消除。

　　1.2.3操作风险

　　由于人为错误、技术缺陷(ATM，许霆案)或不利的外部事件所造成损失的风险。

　　《巴塞尔新资本协议》：分为由人员、系统、流程和外部事件引发的四类风险。

　　操作风险具有非营利性，不可避免，普遍存在于银行业务和管理的各个方面，而市场风险主要存在于交易业务，信用风险主要存在于授信业务。

　　举例：法国兴业银行、巴林银行

　　1.2.4流动性风险

　　是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，分为资产流动性风险和负债流动性风险。

　　相对而言，风险产生的因素很多。流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。

　　银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型(D—D模型)

　　流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

　　举例：英国北岩银行

　　1.2.5国家风险

　　指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性，简单说，就是赚了钱，汇不回来。

　　政治风险、社会风险、经济风险发生在国际贸易中、国际贸易中的所有主体都可能遭受。

　　举例：俄罗斯1998年停止偿还国债，导致LTCM(长期资本管理公司)的被接管;委内瑞拉宣布国有化。

　　信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的非系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险”。

　　1.2.6声誉风险

　　商业银行通常将信誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。中国国有商业银行的国家信誉支持。

　　1.2.7法律风险

　　法律风险是一种特殊类型的操作风险。

　　按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　1.2.8战略风险

　　双重内涵：系统识别和评估;长期的角度和战略的高度。

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