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　　第二章　商业银行风险管理的基本架构

　　考点3　商业银行风险管理流程

　　商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

　　(1)风险识别

　　风险识别是银行结合自身发展战略、经营状况和风险变化趋势，识别出可能影响其战略目标实施或经营活动产生的潜在事项的过程，其目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

　　(2)风险计量/评估

　　商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。

　　监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下六个方面：①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;②是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;⑥风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。

　　(3)风险监测

　　风险监测报告包含风险管理的两项重要内容：

　　①监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围之内。

　　②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

　　(4)风险控制/缓释

　　风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略，以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

　　风险控制与缓释流程应当符合以下要求：①风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;③能够发现风险管理中存在的问题.并重新完善风险管理程序。

　　风险控制可以分为事前控制和事后控制。常用的事前控制方法有：①限额管理;②风险定价;③制订应急预案;常用的风险事后控制的方法有：①风险缓释或风险转移;②风险资本的重新分配;③提高风险资本水平。

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