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　　第三章　信用风险管理

　　考点 信用风险资本计量

　　(1)权重法

　　权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

　　权重法下的资产大致可以分为：①现金及现金等价物。②对我国中央政府和中央银行的债权。③对我国公共部门实体的债权。④对我国政策性银行的债权。⑤持有我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权。⑥对我国其他商业银行的债权。⑦对我国其他金融机构的债权。⑧对境外主权和金融机构债权。⑨对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织的债权。⑩对一般企业的债权。(11)对微型和小型企业的债权。(12)对个人的债权。包括个人住房抵押贷款;对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加的贷款;个人其他债权。(13)租赁资产余值。(14)股权投资。(15)非自用不动产。(16)其他资产等。

　　(2)内部评级法

　　商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。

　　内部评级法下预期损失的计算：预期损失(EL)=违约概率(PD)X违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)

　　(3)经济资本管理

　　经济资本计量对象为表内各类风险资产和表外业务，包括贷款、存放与拆放同业、抵债资产、其他应收款、承兑、担保和信用证等。内部评级法下经济资本计量的基础是风险因子计量，包括债务人违约概率(PD)、违约后债项的违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)，此外，还应考虑信用资产的相关性以及风险集中度。

　　从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成：首先，由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配;其次，总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;最后，总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。

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