2.3 商业银行风险管理流程

　　风险管理部门承担风险识别、计量和监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制/管理决策的最终责任。

　　2.3.1 风险识别

　　感知风险和分析风险。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。

　　制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，备忘录形式。

　　(1)专家调查列举法

　　(2)资产财务状况分析法

　　(3)情景分析法

　　(4)分解分析法、举例。

　　(5)失误树分析方法

　　宏观方面、中观方面、微观方面进行分析

　　2.3.2 风险计量

　　量化方法如：针对信用风险的RiskMetrics、　CreditMetrics、KMV等模型，针对市场风险的VaR模型，针对操作风险的高级计量法。”)

　　数据要求真实性、准确性和充足性。注重防范模型风险。

　　开发风险管理模型的难度，并不是在于这个模型本身有多难。数学和统计知识，并不是建模难度所在，真正难度是，在模型建立之后，数据比较困难。因为数据的积累，数据的准确性和有效性是比较困难的。

　　高级计量的方法通常伴随着计量方法的复杂化。

　　2.3.3 风险监测

　　监控各种可量化的关键风险指标;报告风险的评估结果及采取的措施和质量。

　　2.3.4 风险控制

　　风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

　　1.风险控制的目标

　　(1)风险管理战略和策略符合经营目标的要求

　　(2)成本/收益平衡

　　(3)通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

　　(4)所有风险管理措施所产生的副作用都能得到合理的安排和处置

　　2.风险控制架构

　　(1)基层业务部门配备风险管理专业人员

　　(2)每个业务领域配备风险管理委员会

　　(3)最高管理层或风险总监直接领导银行最高风险管理委员会

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