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　　第六章：流动性风险管理

　　①、流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　②、现金流分析法，出现“剩余”或“赤字”，当资金剩余额与总资产之比小于3%—5%，甚至为负时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

　　③、如果商业银行的规模很大，业务复杂，预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

　　④、现金流分析有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况，但随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱。

　　⑤、活期存款大多数都不会在短期内一次性全部支取，而是平均存放时间在两年以上。

　　⑥、融资缺口 = 贷款平均额—核心存款平均额 = —流动性资产 + 借入资金。

　　⑦、一般而言，活跃在短期货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行具有较短的流动性管理时间序列;而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较长的时间序列。

　　⑧、久期缺口为正值时，如果市场利率下降，资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱;久期缺口为负值时，市场利率下降，流动性随之减弱;市场利率上升，流动性随之增强。

　　⑨、压力测试的情形：1、存贷款基准利率连续累计上调/下调250基点;2、市场收益率提高/降低50%;3、持有主要外币相对于本币升值/贬值30%;4、重要行业的原材料/销售价格上下波动超过50%;5、GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

　　⑩、分析最坏情景时，分为：1、商业银行自身问题所造成的流动危机;2、整体市场危机。

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