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　　投资组合理论的基本概念

　　【考频指数】★★★★★

　　【难易程度】中

　　(一)系统性风险与非系统性风险

　　系统性风险具体包括政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等。

　　非系统性风险具体包括财务风险、经营风险、信用风险、偶然事件风险等。

　　(二)预期收益率

　　预期收益率计算公式如下：

　　其中，Ri为某一资产在第i种情形下的投资收益率，Pi为该投资收益率发生的概率。

　　(三)必要收益率

　　必要收益率=无风险收益率+风险收益率

　　(四)实际收益率与名义收益率

　　名义收益率=(1+实际收益率)×(1+预期通货膨胀率)-1

　　实际收益率=(1+名义收益率)/(1+预期通货膨胀率)-1

　　(五)方差/标准差

　　(六)协方差与相关系数

　　(七)贝塔(β)系数

　　β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。

　　(八)风险溢价

　　(九)效用

　　(十)无差异曲线

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